新坐標管理系列精品教材：風險管理

《新坐標管理系列精品教材：風險管理》是2009年清華大學出版社出版的圖書，作者是顧孟迪 。

基本介紹

• 書名：新坐標管理系列精品教材：風險管理
• 出版社：清華大學出版社
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

圖書信息

出版社: 清華大學出版社; 第2版 (2009年8月1日)

平裝: 200頁

正文語種: 簡體中文

開本: 16

ISBN: 9787302207788

條形碼: 9787302207788

尺寸: 22.6 x 17.8 x 1.4 cm

重量: 358 g

作者簡介

顧孟迪，上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、城市管理研究中心主任，民建上海市委經濟委員會副主任。曾在哈佛大學做過博士後研究，在加拿大不列顛哥倫比亞大學(UBC)做過訪問學者。

內容簡介

《新坐標管理系列精品教材:風險管理》試圖通過對風險及風險管理的有關知識進行系統的梳理，使讀者能夠對風險及風險管理問題有一個正確的認識，並為從事風險管理工作打下良好的基礎。《新坐標管理系列精品教材:風險管理》力圖圍繞風險和風險管理的基本概念與理念來展開，介紹了現代投資理論中最新的風險管理理論和方法，包括對風險以及風險態度的定量分析、風險決策準則等。

目錄

第1章　風險的概念

1.1　風險的定義

1.1.1　對風險的直觀認識

1.1.2　風險的傳統定義

1.1.3　風險的一般定義

1.2　風險的特徵

1.2.1　風險和不確定性

1.2.2　風險和損失

1.2.3　風險和危機

1.2.4　風險、損失原因和危險因素

1.3　風險的定量表達

1.3.1　風險型經濟結果的度量

1.3.2　風險的定量表示

1.4　風險的分類

1.4.1　風險的基本分類

1.4.2　純粹風險的分類

1.5　現代風險的特點

1.5.1　人口增長對風險的影響

1.5.2　經濟發展對風險的影響

1.5.3　全球化對風險的影響

1.5.4　科技進步對風險的影響

1.5.5 國際關係變化對風險的影響

重要概念

思考題

第2章　風險管理問題

2.1　風險管理概述

2.1.1　人類與風險

2.1.2　風險對人們的影響

2.1.3　風險管理的歷史

2.2　風險規避及其度量

2.2.1　風險態度的經濟學解釋

2.2.2　風險規避程度的度量

2.3　風險管理的概念

2.3.1　風險管理的定義

2.3.2　風險管理與一般管理的區別

2.3.3　風險管理與保險管理的區別

2.3.4　有關風險管理的偏見

2.4　風險管理的職責

2.4.1　風險經理

2.4.2　風險管理的外部資源

重要概念

思考題

第3章　風險管理方法

3.1　風險管理方法分類

3.1.1　風險控制方法

3.1.2　風險的非保險財務安排

3.1.3　保險

3.2　損失控制理論與方法

3.2.1　多米諾骨牌理論

3.2.2　能量釋放理論

3.2.3　損失預防和控制方法

3.3　風險的分散化

3.3.1　兩種風險單位的組合對風險的分散

3.3.2　一般風險單位組合的損失與風險

3.4　風險自擔

3.4.1　風險自擔方法的類型

3.4.2　風險自擔的特點

3.4.3　對損失的補償和對風險的補償

3.4.4　風險自擔和轉移的組合

3.5　專業自保公司

3.5.1　專業自保公司基本情況

3.5.2 專業自保公司發展的原因

3.5.3 專業自保公司的構建

重要概念

思考題

第4章　風險管理決策

4.1 風險管理決策準則

4.1.1 一般的風險管理決策問題

4.1.2 決策問題種類

4.2 風險管理決策法則

4.2.1 對風險的本能反應和制度回響

4.2.2 決策正確性的評價

4.2.3 風險管理原則

4.3 風險管理決策方法

4.3.1 風險型風險管理決策方法

4.3.2 不確定型風險管理決策方法

4.3.3 效用理論在風險管理決策中的套用

4.4 選擇保險的原則

4.4.1 保險決策中的常見錯誤

4.4.2 保險購買的緩急考慮

4.4.3 保險購買的原則

重要概念

思考題

第5章　風險管理過程

5.1 風險管理程式

5.1.1 確定目標

5.1.2 風險識別

5.1.3 風險評價

5.1.4 風險管理決策

5.1.5 風險管理計畫的實施

5.1.6 檢查和評價

5.2 檢查和評價

5.2.1 一般性檢查和評價

5.2.2 風險管理審核

5.3 風險管理目標

5.3.1 風險管理目標的作用

5.3.2 風險管理的目標

5.3.3 風險管理政策

5.4 風險識別

5.4.1 風險識別的主體

5.4.2 風險識別的方法

5.4.3 風險識別工具

5.4.4 風險識別技術

5.5 損失程度度量

5.5.1 損失評價的必要性

5.5.2 損失程度的Prouty度量

5.5.3 財產損失風險度量

5.5.4 間接損失程度的度量

5.5.5 犯罪損失風險度量

5.5.6 法律責任風險度量

5.5 損失頻率度量

5.5.1 損失次數的分布

5.5.2 損失金額的分布

重要概念

思考題

第6章　現代風險管理技術

6.1 投資風險管理的基本思路

6.2 期權定價理論

6.2.1 期權的基本特徵

6.2.2 期權的價格規律

6.2.3 期權定價二項式模型

6.2.4 Black?Scholes期權定價模型

6.3 資產組合保險原理

6.4 風險性投資保險的實施

6.4.1 資產組合保險

6.4.2 動態策略的原理

6.4.3 動態交易過程示例

6.4.4 資產組合保險的成本

6.5 Black-Scholes定價模型的套用

6.6 動態策略的實證分析

重要概念

思考題

參考文獻