兩國貨幣的遠期升貼水近似等於兩國金融資產利差 。
基本介紹
- 中文名:拋補利率平價條件
如果兩國貨幣的遠期升貼水近似等於兩國金融資產利差,則兩國間不會發生引起資金跨國流動的國際金融套利活動。這就是拋補利率平價條件。
兩國貨幣的遠期升貼水近似等於兩國金融資產利差 。
如果兩國貨幣的遠期升貼水近似等於兩國金融資產利差,則兩國間不會發生引起資金跨國流動的國際金融套利活動。這就是拋補利率平價條件。...
拋補利率平價(covered interest parity,CIP) ,與無拋補利率平價相比,拋補的利率平價並未對投資者的風險偏好做出假定,即套利者在套利的時候,可以在期匯市場上籤訂與...
非拋補利率平價理論簡稱UIRP,代表差額等於本國貨幣的預期貶值幅度等含義。無拋補利率平價是指在資本具有充分國際流動性的條件下,投資者的套利行為使得國際金融市場上以...
非拋補利率平價是指在資本具有充分國際流動性的條件下,投資者的套利行為使得國際金融市場上以不同貨幣計價的相似資產的收益率趨於一致。...
第2部分國際平價條件與匯率的決定 第6章利率平價 6.1拋補利率平價理論 6.2拋補利率平價實務 6.3測試利率平價的有關問題 6.4在資金市場對交易風險進行套期...