投資學(2015年機械工業出版社出版的圖書)

內容簡介

本書運用了部分投資管理的模型，並通過Excel表格的形式製作成模板，為老師的教學與學生的學習過程提供了現成的檢驗工具。通過每一個模板，教會學生如何建立投資模型，並進行案例分析計算。其漸進式的指導與完整的幫助檔案，使得學生能自主地學習。本書適合高等院校金融、經濟類專業的本科生、研究生使用。

圖書目錄

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譯者序

作者簡介

前言

第一部分

債券與固定收益證券

第1章　債券定價 2

1.1　年金債券 2

1.2　實際年利率、年度百分比率及外匯計算 2

1.3　久期和凸度 7

1.4　債券的價格敏感度 8

1.5　債券利率風險免疫 11

1.6　債券的五變數系統 15

習　題 16

第2章　收益率曲線 19

2.1　從國庫券和零息票國債資料庫中導出收益率曲線 19

2.2　利用收益率曲線給附息債券定價 20

2.3　利用收益率曲線估計遠期利率 20

習　題 22

第3章　仿射收益率曲線模型 23

3.1　美國國債收益率曲線動態模型 23

3.2　Vasicek模型 28

3.3　Cox-Ingersoll-Ross模型 30

習　題 33

第二部分

投資組合管理

第4章　投資組合最最佳化 36

4.1　兩項風險資產及無風險資產的投資組合最最佳化 36

4.2　描述性統計 40

4.3　多項風險資產及無風險資產的投資組合最最佳化 45

4.4　多項風險資產的投資組合最最佳化 56

習　題 62

第5章　存在約束條件的投資組合最最佳化 64

5.1　不存在賣空、借入資金和其他限制的投資組合最最佳化 64

5.2　約束條件下的多項風險資產投資組合最最佳化 76

習　題 83

第6章　分散投資降低風險 84

6.1　基本模型 84

6.2　跨國分散投資 84

習　題 87

第三部分

證券分析

第7章　股票估價 90

股利貼現模型 90

習　題 91

第8章　杜邦比率分析系統 92

基本模型 92

習　題 93

第四部分

股票

第9章　資產定價 96

投資學(2015年機械工業出版社出版的圖書)

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