我國金融安全綜合管理研究

《我國金融安全綜合管理研究》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由楊曉光擔任項目負責人的重點項目。

基本介紹

• 中文名：我國金融安全綜合管理研究
• 項目類別：重點項目
• 項目負責人：楊曉光
• 依託單位：中國科學院數學與系統科學研究院

項目摘要

席捲全球的國際金融危機對世界各國的金融安全形成嚴重挑戰，對國家層面上的金融安全管理問題中的核心問題進行深入研究，不僅有重大的現實意義和迫切性，而且有著重要的學術價值。本項目擬以本次國際金融危機和近三十年來世界各國的金融危機為主要研究對象，通過理論建模、實證分析和案例分析等方法，深入剖析金融危機發生、演化和傳染機理，研究國際資本流動、金融機構、金融產品創新等對國家金融安全各個層面的影響；在此基礎上結合對中國經濟和金融發展現狀和未來10年的發展趨勢的分析和展望，確定我國金融安全管理中潛在的主要風險和隱患，研究我國國家金融安全監測預警體系，並設計以該體系為核心的國家金融安全綜合管理平台。本項目的目的是希望能為我國國家金融安全管理，提供深刻的理論和實證依據和切實可用的政策建議，並為我國金融安全綜合管理平台的建設提供基礎；同時希望能在國家層面的金融安全問題上做出理論創新，走向本領域學科研究國際前沿。

結題摘要

美國次貸危機、歐債危機、以及中國金融體系目前面臨的諸多重大風險，都表明加強金融安全管理是國際國內經濟和金融領域的核心問題。本項目圍繞金融安全這一主題，以深入認識金融危機、明確其演化機理與成因、識別我國潛在的金融風險、研發國家層次和銀行體系的巨觀風險監測預警體系、提供政策分析等為重點，開展全面深入的研究。至今為止，項目已經發表或被接收學術期刊論文53篇，出版專著兩部。其中，英文論文23篇（SCI和SSCI論文15篇），在國家頂級期刊Annals of Statistics, Biometrica, Journal of Econometrics，Journal of Economic and Dynamic Control等發表論文5篇；中文論文30篇（《金融研究》3篇、《管理科學學報》4篇，《系統工程理論與實踐》6篇），還有一批成果處在投稿和工作論文的狀況。 為切實服務於國家金融安全管理，項目組參與了中科院重大方向性項目“全球經濟金融監測預測及政策仿真平台”以及銀監會“商業銀行客戶風險預警體系”項目，並將本項目研究成果套用於這兩個管理系統的開發中。前者開發的預警系統已為發改委、央行等部門使用，後者銀監會正在爭取將其擴展成國家支撐計畫。項目執行期間，我們就中國經濟與金融中安全與風險問題向國家決策部門報送了一批政策研究報告。部分研究工作獲得了2013年北京市科學技術二等獎。 項目取得了一些有重大學術意義的研究成果。例如，對於頻率平均預測模型，我們證明了相依數據情形下JMA方法的漸近最優性，徹底解決了國際權威學者Hansen 和 Racine提出的公開問題。我們設計了危機背景下的資產組合魯棒管理模型，給出了魯棒性可追蹤誤差資產組合的半正定鬆弛形式並實證驗證了其良好的性質。我們設計了基於Copula的風險傳染度量指數，並證實其性質優於前人所提出的指數。本項目的研究為金融安全領域未來的深入研究奠定了良好的基礎，同時也為我國金融安全管理提供了具有可操作性的理論、方法和工具。