張驊月 南開大學經濟學院金融系 副教授 研究方向：金融工程，公司金融及隨機最優控制
基本介紹
- 中文名：張驊月
- 國籍：中國
- 民族：漢族
- 學歷：副教授
- 性別：女
- 專業：金融
人物經歷,主講課程,主要貢獻,
人物經歷
1979年7月出生於山西省。於2007年7月獲得理學博士學位，目前就職於南開大學經濟學院金融系，期間在加拿大的McMaster大學有2年的博士後研究經歷。
主講課程
1. 本科生課程，《隨機過程》。
2. 本科生課程，《金融工程》。
3. 本科生課程，《Matlab與金融實驗》。
4. 研究生課程，《隨機過程》。
研究生指導：
1. 已畢業的：歐陽文杰。
2. 在讀：安鵬達, 陳文芯，李瑩。
主要貢獻
科研課題
（1）參與國家自然科學基金項目：幾類隨機過程的研究與相應的風險理論（10571092）。
（2）參與科技部973項目：金融風險中的定量分析與計算---銀行與保險業中的風險模
型與數據分析（2007CB814905）。
（3）主持南開大學人文社會科學校內青年項目。
（4）主持企事業單位項目：城市定位指標體系的橫向比較研究。
（5）主持國家自然科學基金項目：分數布朗運動環境下金融保險中最佳化問題的研究（10901086）。
主要著作
譯著
1.《結構化衍生產品手冊 第二卷》，中國時代經濟出版社，2011年12月出版。
編著
2.《MATLAB與金融實驗》，中國財政經濟出版社，2008年12月出版。
主要論文：
1.Huayue Zhang, Ming Zhou, Junyi Guo (2006). The Gerber-Shiu discounted penalty function for classical risk model with two-step premium rate. Statistics & Probability letters (76), 1211-1218.
2.He,J.M.,Wu,R.,Zhang,H.Y., (2008). Ruin probabilities of a surplus process described by PDMPs.Acta Mathematica Applicatae Sinica. English Series, 24(1),117-128.
3.Huayue Zhang, Lihua Bai (2008). Dynamic mean-variance portfolio under classical risk model perturbation by fractional Brownian motion. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics.11(4),589-602.
4.Lihua Bai, Huayue Zhang (2008). Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers. Mathematical Methods of Operations Research, 68(1), 181-205.
5.Huayue Zhang, Lihua Bai (2009). Insurance control for classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Statistics & Probability letters. 79(4),473-480.
6.於美芳, 張春生, 張驊月(2008). 複合馬爾科夫二項風險模型，南開大學學報.41(4), 66-72.
7.He,J.M., Wu,R., Zhang,H.Y(2009). Total duration of negative surplus for the risk model with debit interest. Statistics and Probability Letters. 79 (10) 1320-1326.
8.張驊月, 曲立安(2009). 一類特殊風險模型的破產機率. 南開大學學報.42(5)，32-37.
9.張驊月, 陳萬華, 曲立安 (2011). 分數Black—Scholes市場中的動態下跌風險，數學物理學報. 31A(6),1674-1682.
10.Traian A Pirvu, Huayue Zhang. Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach, to appear Applied Mathematical Finance.
11.T. A. Pirvu and H. Zhang, (2012) Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns: The Complete Market Solution, Insurance: Mathematics and Economics;51(2),303-309.
12.Lihua Bai,Junyi Guo, Huayue Zhang. Optimal excess-of –loss reinsurance and dividend payments with both transaction costs and taxes.Quantitative Finance; 2010( 10) 1163-1172.
Preprints：
1.Huayue Zhang, M.W.Luke Chan. Optimal combination of inputs and investments when claims follow fractional Brownian motion with drift. Bernoulli，Submitted.
2.Huayue Zhang, Danny Chan, M.W.Luke Chan . Dynamic mean-variance portfolio in a Black-Scholes market driven by fractional Brownian motion. Quantative Finance,Submitted.
3.T. A. Pirvu and H. Zhang, A Multi Period Equilibrium Pricing Model,
4.T. A. Pirvu and H. Zhang, On Investment Consumption with Regime Switching,
學術交流
1.2007年4月6日, 金融工程年會暨“金融工程與風險管理國際論壇” 報告題目：分數Black-Scholes 市場上的動態M-V投資組合。
2.2007年10月20日，第四屆風險管理國際研討會暨第五屆金融系統工程國際研討會。報告題目：Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation。
3.2008年4月12日, 金融工程年會暨“金融工程與風險管理國際論壇” 報告題目：具有控制約束的保險公司的最佳化問題研究。
4.2009年4月, 金融工程年會暨“金融工程與風險管理國際論壇” 報告題目：動態下側風險最優投資問題的研究。
5.論文被The 5th International Conference MAF 2012 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Venezia, Itlay，April 10 - 12所收錄。
6. 論文被The 7th World Congress of the Bachelier Finance Society 2012 Conference Sydney, Australia，June 19-22所收錄。
7. 2012年6月24-27日，精算與風險管理國際會議，報告題目：Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach。
8.2012年6月28-30日， IME國際會議，報告題目：Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns.
