張興發，廣州大學經濟與統計學院教師，統計學博士，副教授。研究興趣為金融時間序列分析。主持國家自然科學基金項目一項，以第一作者或者通訊作者在《Statistics and its interface》,《Statistics and probability letter》、 《Communications in Statistics: Theory and Methods》,《SCIENCE CHINA Mathematics》， 《套用機率統計》，《套用數學學報》等期刊發表科研論文10餘篇（SCI收錄5篇），獲得過校級教學成果獎二等獎和廣州大學優秀教師稱號。
基本介紹
- 中文名：張興發
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：具有厚尾特徵的波動率模型的參數估計問題
- 職稱：副教授
研究方向,教學方向,科研項目,發表論文,
研究方向
1.具有厚尾特徵的波動率模型的參數估計問題。
2.基於高頻時間序列波動率模型甩兵參數估計問題。
教學方向
1. 數學基礎課雅腿項程
2. 計算統計肯奔婆祖
科研項目
主持國家自然科學基金項目: “”(11401123),2015/1-2017/12.
1.張興發, 2015-2017, 一類想灑訂多維半參熱己舟數GARCH-M模型的統計推斷, 國家自然科學基金委員會 , 編射埋局號: 11401123, 22萬元
發表論文
1. Zhu H, Zhang X, Liang X, et al. On a vector double autoregressive model[J]. Statistics & Probability Letters, 2017.（129）86-95.（通訊作者）
2. Zhang X, Wong H, Li Y. A functional coefficient GARCH-M model[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2016, 45(13): 3807-3821.
3. Song Z F, Zhang X F, Li Y, et al. A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable[J]. Science China Mathematics, 2016, 59(9): 1795-1814.（通訊作者）
4. 張興發, 李元. 一類GARCH-M模型的擬極大指數套鑽墊迎似然估計[J]. 套用數學學報, 2016, 39(3):321-333.
5. 張興發, 李元. 一類GARCH-M模型的遍歷性研究(英文)[J].套用機率統計, 2015, 31(3):247-253.
6. Zhang X, Wong H, Li Y, et al. An alternative GARCH-in-mean model: Structure and estimation[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2013, 42(10): 1821-1838.
7. Zhang X, Wong H, Li Y, et al. A class of threshold autoregressive conditional heteroscedastic models[J]. Statistics and Its Interface, 2011, 4(2): 149-158.
