研究項目
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 項目來源 | 起止時間 | 項目經費 |
1 | (超)高頻數據下微觀結構效應的計量建模與推斷 | 71301097 | 國家自然科學基金青年項目 | 2014.1-2016.12 | 19萬 |
2 | 信用及投資風險管理的理論方法與實證研究 | 12PJC051 | 上海市浦江人才計畫 | 2012.10-2014.9 | 30萬 |
研究領域
金融計量,金融工程,套用機率與統計
教育經歷
2005.9-2010.8
香港科技大學商學院資訊,商業統計及營運學系,營運管理博士
2001.9-2005.6
中山大學統計系,學士
工作經歷
2014.7-現在 上海財經大學統計與管理學院副教授;
2011.6-2014.6 上海財經大學統計與管理學院助教授;
2010.9-2011.7 香港科技大學商學院資訊、商業統計及營運學系博士後研究員;
2013.7-2013.9 香港科技大學商學院資訊、商業統計及營運學系訪問學者
研究成果
"Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation"(with Lancelot F. James and Gernot Mueller), Journal of Business andEconomic Statistics, 2015, accepted
"Exact Simulation Pricing with Gamma Processes and Their Extensions"(with Lancelot F. James and Dohyun Kim), Journal of Computational Finance, 2013, Vol 17.
"Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise"(with Yingying Li and Xinghua Zheng), Stochastic Processes and their Applications, 2013, Vol 123.
"Quantile Clocks"(with Lancelot F. James), Annals of Applied Probability, 2011, Vol 21.
獎勵榮譽
上海市浦江人才
社會工作
Member,The Society for Financial Econometrics (SoFiE),2012-
Member,The Econometric Society, 2016-
《套用數學學報》、《EmergingMarketsFinanceandTrade》、《JournaloftheKoreanStatisticalSociety》審稿人
學術報告
國家自然科學基金委員會管理科學部管理科學與工程學科2014年度青年基金項目研究工作交流會,2014.11.26-28,安徽財經大學,蚌埠,安徽。報告名稱:A Unified Approach for Volatility Estimation in the Presence of Both Rounding and Random Market Microstructure Noise.
The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting), Jul 2-4, 2012, Tsukuba, Japan. 做受邀報告,報告名稱:Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise.
The 5th Society for Financial Econometrics (SoFiE) annual conference, Jun 20-22, 2012, The University of Oxford. 在Main Program中做報告,報告名稱: Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise。