廣義嶺估計

廣義嶺估計(generalized ridge estimate)是對嶺估計的推廣。

對線性回歸模型
廣義嶺估計
其中X為中心標準化後的設計陣.其回歸係數月的廣義嶺估計定義為戶(k)= (XTX+}k}T )-'XTY,這裡k=diag (k, ,kZ,…,kp) (k;,0);}'_ (Sg,舜,…,APP }為X`X的相應於特徵根}1 i}2 i'".)},的正交標準化特徵向量組成的矩陣.顯然嶺估計是廣義嶺估計在k, =kz=... =k,時的特例.

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