廣發標普全球農業指數證券投資基金是廣發基金發行的一個QDII的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：廣發全球農業指數QDII
- 基金類型：QDII
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：0.80%
- 首募規模：4.47億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：270027
- 成立日期：20110628
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採用被動式投資策略，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.5%，年跟蹤誤差不超過5%，實現對標普全球農業指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金投資範圍為全球證券市場中的標普全球農業指數成份股、備選成份股、以標普全球農業指數為投資標的的指數型公募基金（包括 ETF）（以下簡稱“目標基金”）、新股（一級市場初次發行或增發）等，其中，標普全球農業指數成份股、備選成份股的投資比例不低於基金資產淨值的85%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具，包括在證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證、公募基金、結構性投資產品、金融衍生產品、銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在與基金託管人協商一致並履行相關程式後，可相應調整本基金的投資比例規定，不需經基金份額持有人大會審議。
如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在與基金託管人協商一致並履行相關程式後，可相應調整本基金的投資比例規定，不需經基金份額持有人大會審議。
投資策略
（一）資產配置策略
本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。
本基金將不低於85%的基金資產投資於標普全球農業指數成份股、備選成份股，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
（二）權益類投資策略
1、股票組合構建原則
本基金主要採用完全複製法來跟蹤標普全球農業指數，按照個股在標的指數中的基準權重構建股票組合。
2、股票組合構建方法
本基金主要採用完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。
如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複製的市場因素的限制，使基金管理人無法依指數權重購買成份股，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。
3、股票組合調整
（1）定期調整
本基金股票組合根據所跟蹤的標普全球農業指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
1）與指數相關的調整
當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據指數公司發布的調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
2）申購贖回調整
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3）其他調整
對於標的指數成份股，若因其出現停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現金來代替，也可以選擇與其行業相近、定價特徵類似或者收益率相關性較高的其它股票來代替。
4、目標基金投資策略
本基金基於控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要，可投資於與本基金有相近的投資目標、投資策略、且以標普全球農業指數為投資標的的指數型公募基金（包括 ETF）。
（三）固定收益類投資策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
（四）衍生品投資策略
本基金可投資於經中國證監會允許的各種金融衍生產品，如與標的指數或標的指數成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險，以及利用金融衍生產品的槓桿作用，達到對標的指數的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調整帶來的交易成本。
（五）幣種配置和外匯管理
本基金人民幣與其他外幣的轉換目的是為了滿足股票投資清算和應對贖回的需要，基金管理人將根據對匯率前景的預測、股票資產的地區配置要求，以及應對申購贖回的需要，對貨幣資產在美元、歐元、英鎊、日元、港幣、新幣、人民幣等幣種之間進行配置。基金管理人將通過比較在境內由人民幣直接轉換為外幣與在境外通過美元或港幣轉換為其他外幣的成本，及考慮清算交割風險成本，決定幣種轉換方式，以節約貨幣交易成本。
本基金以追求標的指數長期增長的穩定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。
本基金將不低於85%的基金資產投資於標普全球農業指數成份股、備選成份股，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
（二）權益類投資策略
1、股票組合構建原則
本基金主要採用完全複製法來跟蹤標普全球農業指數，按照個股在標的指數中的基準權重構建股票組合。
2、股票組合構建方法
本基金主要採用完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。
如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複製的市場因素的限制，使基金管理人無法依指數權重購買成份股，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。
3、股票組合調整
（1）定期調整
本基金股票組合根據所跟蹤的標普全球農業指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
1）與指數相關的調整
當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據指數公司發布的調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
2）申購贖回調整
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3）其他調整
對於標的指數成份股，若因其出現停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現金來代替，也可以選擇與其行業相近、定價特徵類似或者收益率相關性較高的其它股票來代替。
4、目標基金投資策略
本基金基於控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要，可投資於與本基金有相近的投資目標、投資策略、且以標普全球農業指數為投資標的的指數型公募基金（包括 ETF）。
（三）固定收益類投資策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
（四）衍生品投資策略
本基金可投資於經中國證監會允許的各種金融衍生產品，如與標的指數或標的指數成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略，對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險，以及利用金融衍生產品的槓桿作用，達到對標的指數的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調整帶來的交易成本。
（五）幣種配置和外匯管理
本基金人民幣與其他外幣的轉換目的是為了滿足股票投資清算和應對贖回的需要，基金管理人將根據對匯率前景的預測、股票資產的地區配置要求，以及應對申購贖回的需要，對貨幣資產在美元、歐元、英鎊、日元、港幣、新幣、人民幣等幣種之間進行配置。基金管理人將通過比較在境內由人民幣直接轉換為外幣與在境外通過美元或港幣轉換為其他外幣的成本，及考慮清算交割風險成本，決定幣種轉換方式，以節約貨幣交易成本。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，基金註冊登記機構將以投資者最後一次選擇的分紅方式為準；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，基金註冊登記機構將以投資者最後一次選擇的分紅方式為準；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
