廣發中證醫療指數分級證券投資基金是廣發基金髮行的一個結構型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：廣發醫療指數分級B
- 基金類型：結構型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：2.84億
- 託管銀行：北京銀行股份有限公司
- 基金代碼：502058
- 成立日期：20150723
- 基金託管費：0.20%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、固定收益資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等）、衍生工具（股指期貨、權證等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為指數型基金，主要採用完全複製法，即按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。
當成份股發生調整和成份股發生分紅、增發、配股等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人會對實際投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
（一）資產配置策略
本基金管理人主要標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的90%，其中投資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
（二）股票投資策略
1、股票組合的構建
本基金主要採取完全複製標的指數的方法，按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合。但是當基金管理人預期標的指數成份股將調整，或由於標的指數成份股發生分紅、增發、配股等行為，或由於成份股出現停牌限制、流動性問題等可能影響跟蹤效果的情形時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤。
2、股票組合的調整
（1）股票組合調整原則
本基金為完全複製的指數型基金，所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、配股增發因素等變化，對股票投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與業績比較基準間的跟蹤誤差最小化。
（2）股票組合調整方法
1）定期調整
本基金股票組合根據標的指數對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。
2）不定期調整
①當成份股發生增發、送配等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據指數公司的公告，進行相應調整；
②根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。
（三）債券投資策略
本基金管理人將基於對國內外巨觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。
（四）金融衍生工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制並降低投資組合風險、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實現本基金的投資目標。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
當成份股發生調整和成份股發生分紅、增發、配股等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人會對實際投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
（一）資產配置策略
本基金管理人主要標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資產投資比例不低於基金資產的90%，其中投資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
（二）股票投資策略
1、股票組合的構建
本基金主要採取完全複製標的指數的方法，按照標的指數成份股的構成及其權重構建指數化投資組合。但是當基金管理人預期標的指數成份股將調整，或由於標的指數成份股發生分紅、增發、配股等行為，或由於成份股出現停牌限制、流動性問題等可能影響跟蹤效果的情形時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤。
2、股票組合的調整
（1）股票組合調整原則
本基金為完全複製的指數型基金，所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規中的投資比例限制、申購贖回變動情況、配股增發因素等變化，對股票投資組合進行適時調整，以保證基金淨值增長率與業績比較基準間的跟蹤誤差最小化。
（2）股票組合調整方法
1）定期調整
本基金股票組合根據標的指數對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。
2）不定期調整
①當成份股發生增發、送配等情況而影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據指數公司的公告，進行相應調整；
②根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數；
③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規限制等因素，使得基金管理人無法按照其所占標的指數權重進行購買時，基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益，決定部分持有現金或買入相關的替代性組合。
（三）債券投資策略
本基金管理人將基於對國內外巨觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。
（四）金融衍生工具投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則運用權證、股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以控制並降低投資組合風險、提高投資效率，降低跟蹤誤差，從而更好地實現本基金的投資目標。
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
收益分配原則
在存續期內，本基金（包括廣發醫療份額、廣發醫療A份額、廣發醫療B份額）不進行收益分配。
如果法律法規或監管部門取消有關限制，則基金管理人本著維護基金份額持有人利益的原則，在履行適當程式後，可對上述收益分配原則進行修改，且此項修改無需召開基金份額持有人大會。
如果法律法規或監管部門取消有關限制，則基金管理人本著維護基金份額持有人利益的原則，在履行適當程式後，可對上述收益分配原則進行修改，且此項修改無需召開基金份額持有人大會。
