市場間差價掉換

市場間差價掉換 Intermarket Spread Swap

定義：

是債券互換(bond swap)的一種，指因預期市場上兩個不同部門發行的兩種證券間價格或收益率的變動，而同時賣出某一種證券以買入另一種證券的操作方式。