工銀瑞信標普全球自然資源指數證券投資基金(LOF)是工銀瑞信發行的一個QDII的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：工銀標普全球資源指數QDII
- 基金類型：QDII
- 基金狀態：正常
- 基金公司：工銀瑞信
- 基金管理費：0.90%
- 首募規模：4.02億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：164815
- 成立日期：20130528
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
本基金主要投資於標的指數成份股票、備選成份股票、股票指數期貨、以標普全球自然資源指數為標的指數的指數型公募基金（包括ETF）、外匯遠期契約、外匯互換、政府債券、回購、權證及其他用於複製標的指數表現、組合避險或有效管理的金融衍生工具，以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如果法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入本基金的投資範圍。
本基金原則上採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況導致基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得基金的日均跟蹤偏離度不超過0.5%，年化跟蹤誤差小於4%。
1、標的指數
本基金股票資產跟蹤的標的指數為標普全球自然資源指數 (S&P Global Natural Resources Index）。標普全球自然資源指數是由標準普爾編制的，是全球最具有代表性的跟蹤自然資源和大宗商品股票的指數之一。該指數採用流通市值加權，指數成份股是根據全球行業分類標準(GICS，Global Industry Classification Standard) 選取的從事自然資源（Global Natural Resources）和大宗商品（Commodities Businesses）產業中最大的90隻流動性良好的上市公司股票。
2、股票資產指數化投資策略
本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量。
在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
1、標的指數
本基金股票資產跟蹤的標的指數為標普全球自然資源指數 (S&P Global Natural Resources Index）。標普全球自然資源指數是由標準普爾編制的，是全球最具有代表性的跟蹤自然資源和大宗商品股票的指數之一。該指數採用流通市值加權，指數成份股是根據全球行業分類標準(GICS，Global Industry Classification Standard) 選取的從事自然資源（Global Natural Resources）和大宗商品（Commodities Businesses）產業中最大的90隻流動性良好的上市公司股票。
2、股票資產指數化投資策略
本基金股票資產投資原則上採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數。通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量。
在特殊情況下，本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：
（1）法律法規的限制；
（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；
（3）本基金資產規模過大導致本基金持有該股票比例過高；
（4）成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟；
（5）有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。
進行此等替換遵循的原則主要如下：（1）用以替換的股票與被替換的股票屬於同一行業；（2）替換後，該成份股票所在行業在基金股票資產組合中的權重與標的指數中該行業權重相一致。（3）用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內日收 益率序列風險收益特徵高度相關，能較好地代表被替代股票的收益率波動情況。
本基金的行業分類標準採用全球行業分類標準（GICS）。GICS是由標準普爾（Standard & Poor's）和摩根斯坦利公司（MSCI）共同推出的全球行業分類標準。
3、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）標的指數定期調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，及時進行投資組合的最佳化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（2）成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，並根據這些信息確定基金投資組合每日交易策略。
（3）標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人和境外投資顧問將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
（4）其他調整
對於標的指數成份股，若因其出現停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟或者有充分而合理理由認為其被市場操縱等情形時，本基金將選取與被替代成份股行業相近、相關性高的成份分股，並通過最佳化的方法進行替代。
（5）申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以應對基金的申購贖回。
（6）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
4、指數型公募基金投資策略
本基金基於流動性管理的需要，將投資於與本基金有相近的投資目標、投資策略、且以標普全球自然資源指數為標的指數的指數型公募基金（包括ETF）。
5、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，可以投資於期限在一年期以下的政府債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
6、現金頭寸管理
為滿足投資者申購贖回本基金的日常需要，本基金將在境內的人民幣賬戶和境外的外幣賬戶之間合理分配基金頭寸，並及時有效的進行頭寸的劃撥。
7、其他金融工具投資策略
在遵守相關法律法規的前提下，本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨等金融衍生工具對基金投資組合進行有效管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人和境外投資顧問運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
進行此等替換遵循的原則主要如下：（1）用以替換的股票與被替換的股票屬於同一行業；（2）替換後，該成份股票所在行業在基金股票資產組合中的權重與標的指數中該行業權重相一致。（3）用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內日收 益率序列風險收益特徵高度相關，能較好地代表被替代股票的收益率波動情況。
本基金的行業分類標準採用全球行業分類標準（GICS）。GICS是由標準普爾（Standard & Poor's）和摩根斯坦利公司（MSCI）共同推出的全球行業分類標準。
3、股票指數化投資日常投資組合管理
（1）標的指數定期調整
根據標的指數的編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，及時進行投資組合的最佳化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（2）成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，並根據這些信息確定基金投資組合每日交易策略。
（3）標的指數成份股票臨時調整
在標的指數成份股票調整周期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金管理人和境外投資顧問將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。
（4）其他調整
對於標的指數成份股，若因其出現停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟或者有充分而合理理由認為其被市場操縱等情形時，本基金將選取與被替代成份股行業相近、相關性高的成份分股，並通過最佳化的方法進行替代。
（5）申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交易策略以應對基金的申購贖回。
（6）跟蹤偏離度的監控與管理
每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，並最佳化跟蹤偏離度管理方案。
4、指數型公募基金投資策略
本基金基於流動性管理的需要，將投資於與本基金有相近的投資目標、投資策略、且以標普全球自然資源指數為標的指數的指數型公募基金（包括ETF）。
5、債券投資策略
本基金基於流動性管理及策略性投資的需要，可以投資於期限在一年期以下的政府債券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
6、現金頭寸管理
為滿足投資者申購贖回本基金的日常需要，本基金將在境內的人民幣賬戶和境外的外幣賬戶之間合理分配基金頭寸，並及時有效的進行頭寸的劃撥。
7、其他金融工具投資策略
在遵守相關法律法規的前提下，本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨等金融衍生工具對基金投資組合進行有效管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人和境外投資顧問運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得套用於投機交易目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
收益分配原則
1、基金份額登記在註冊登記系統中的基金份額持有人可自行選擇現金分紅或紅利再投資（將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資），基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利；
2、基金份額登記在證券登記結算系統中的基金份額持有人，只能選擇現金分紅的方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
3、每一基金份額享有同等分配權；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值，基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；
5、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不得低於收益分配基準日可供分配利潤的30%；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；
7、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、基金份額登記在證券登記結算系統中的基金份額持有人，只能選擇現金分紅的方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
3、每一基金份額享有同等分配權；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值，基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日；
5、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不得低於收益分配基準日可供分配利潤的30%；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；
7、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。
