對角套利

對角套利

對角套利 （Diagonal Spread）是指利用相同標的資產、不同協定價格、不同有效期的看漲期權或看跌期權的價格差異賺取無風險利潤的行為。 任何套利其中買進期權的契約期長於賣出期權的契約期並且有著不同的定約價。它是一種期權常用的交易策略，屬於進階期權策略。典型的對角套利有對角牛市套利，對角熊市套利和對角蝶式套利。