《對沖:股指期貨推動股票市場新變革》的作者均供職於中國金融期貨交易所，多年的學習和工作積累，使得他們對股指期貨的推出及其對股票市場的影響有著自己精準而獨特的理解。他們認為，股指期貨真正的價值是促進了股票市場投資風險的重新配置，只有從這一點出發才能更為全面地把握股指期貨對股票市場的定價、投資理念、資產管理行業所帶來的重大變化。《對沖:股指期貨推動股票市場新變革》就是以此為出發點展開寫作的，力圖將股指期貨這個略帶有神秘色彩的金融工具全面展現給大家，希望《對沖:股指期貨推動股票市場新變革》對股指期貨的深度解讀能夠吸引更多的投資者帶著理性的思考參與市場。股指期貨於2010年4月16日正式推出。這是中國股票市場第一次引入做空機制。它的推出將給股票市場帶來極為深遠的影響。
基本介紹
- 書名：對沖：股指期貨推動股票市場新變革
- 作者：劉文財朱玉辰
- 出版社： 中國金融出版社
- 出版時間：2010年04月
- 開本：16
圖書信息,作者簡介,圖書目錄,
圖書信息
書 名: 對沖:股指期貨推動股票市場新變革
作 者：劉文財朱玉辰
出版時間： 2010年04月
ISBN: 9787504954701
開本： 16開
定價: 36.00 元
作者簡介
劉文財，1976年生，天津大學工學博士、復旦大學套用經濟學博士後。自2003年進入復旦大學與上海期貨交易所聯合培養的博士後科研工作站以來，一直從事股指期貨課題的研究。2006年2月起，參加中國金融期貨交易所的籌備，並在中金所成立後，調入中金所，先後在交易、信息、研發等多個部門工作。參加過多項國家自然科學課題研究。在各類雜誌上發表過多篇論文。2006年與肖輝博士合作出版了《股票指數：現貨市場與期貨市場關係研究》一書。
林偉斌，1983年生，中山大學金融學博士。2008年進入中國金融期貨交易所從事金融期貨與期權研究。參與多項國家自然科學基金和國家社科基金項目，在《管理世界》、《金融研究》、《經濟學季刊》等國內外學術期刊發表十多篇論文。2008年合著出版《市場微觀結構模型研究》一書。
圖書目錄
第1章 神秘的風險配置工具
1.1 迎著風險前進
1.2 外生風險配置
1.3 內生風險配置
1.4 風險配置的價值
第2章 為伊消得人憔悴
2.1 一頓免費的午餐
2.2 為股票投資保險
2.3 投資組合保險
2.4 商品期貨的啟示
2.5 我們的路
第3章 提取黃金的溶液
3.1 買股票就像開金礦
3.2 指數基金的榮耀
3.3 對沖基金的誘惑
3.4 各取所需
3.5 資產管理行業的新變革
3.6 內控是重中之重
第4章 再見，上證指數
4.1 上證指數的輝煌歲月
4.2 滬深300指數橫空出世
4.3 標的指數的威力
4.4 還缺什麼
4.5 增加兩個顯示維度
4.6 淡忘上證指數
第5章 高處不勝寒
5.1 不能做空的股市
5.2 五種做空工具
5.3 選擇哪個投票器
5.4 反市盈率保值
第6章 逐漸減弱的諾亞效應
6.1 描述波動的四個角度
6.2 過度波動的成因
6.3 它放大了波動嗎?
6.4 金融危機中的避風港
6.5 波動的新結構
第7章 中小投資者的新選擇
7.1 香港雷曼迷你債風波
7.2 適當的產品賣給適當的投資者
7.3 股指期貨的適當性要求
7.4 新產品，新選擇
第8章 穩健的，才是最好的
8.1 金融危機的教訓
8.2 印度衍生品市場的風險管理
8.3 俄羅斯的秘密武器
8.4 後sPAN時代：風險管理的未來
8.5 穩字當頭
參考文獻
後記
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