實證金融

《實證金融》是2008年8月中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是陳浪南。

基本介紹

• 書名：實證金融
• 作者：陳浪南
• ISBN：9787509508473
• 類別：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
• 頁數：316
• 出版社：中國財政經濟出版社
• 出版時間：2008年8月
• 裝幀：平裝 
• 開本：16

內容簡介

《實證金融》側重於使用金融計量技術實證分析我國金融市場中的現實問題，內容涵蓋了我國金融市場的幾個方面：第一篇是中國股票市場的領先-滯後效應研究；第二篇是組合投資中的時機選擇研究；第三篇是技術交易規則與超常收益研究；第四篇是人民幣匯率波動與中國通貨膨脹風險研究。
《實證金融》的研究不僅發展和推廣前沿的實證計量技術，並且在檢驗的角度和實證發現均有較大的突破，研究的內容涉及資本市場和外匯市場幾個重要的領域，對實證金融的研究領域具有較大的學術價值。同時，《實證金融》的研究成果，對金融現象的深刻把握和指導金融實踐具有重大的現實意義。實證金融研究是一個“發現”過程，這種發現主要基於金融現象本身，而不依賴於我們想從金融現象中發現什麼。實證金融研究是一個觀察、解釋所看到的金融現象然後進行預測的過程。在實證金融研究設計中主要完成兩個任務。

圖書目錄

第一篇 中國股票市場的領先—滯後效應研究

內容提要

第一章 引言

第二章 文獻回顧

第一節 國外研究評述

第二節 國內研究評述

第三章 模型及估計方法

第一節 協整和領先—滯後效應

第二節 基於LRV/HAC非一致估計的協整關係的檢驗

第四章 實證結果及其分析

第一節 數據及其分類

第二節 ADF檢驗

第三節 基於LRV/HAC非一致估計的協整檢驗

第五章 結論

參考文獻

第二篇 組合投資中的時機選擇研究

內容提要

第一章 引言

第二章 文獻綜述

第一節 TM模型及相關研究述評

第二節 HM模型及相關研究述評

第三節 GII模型及相關研究述評

第四節 國內相關研究述評

第三章 實證模型與數據

第一節 統一模型和實驗設計

第二節 數據

第四章 實證結果與分析

第一節 我國基金的時機選擇能力

第二節 模型對實證結果的影響

第五章 進一步的分析

第一節 我國基金時機選擇研究的最優模型

第二節 我國基金時機選擇研究的最佳期間

第三節 GⅡ-C4-2方程實證結果

第六章 進一步研究的方向

附表

參考文獻

第三篇 技術交易規則與超常收益研究

內容提要

第一章 引言

第二章 文獻綜述

第三章 研究方法

第四章 技術交易規則集合

第一節 過濾規則（Filter Rules）

第二節 移動平均（MA）

第三節 支撐和阻力（Support & Resistance）

第四節 通道突破（Channel Breakouts）

第五節 OBv移動平均（On-Balance volume Average）

第六節 基準（Benchmark）

第七節 交易規則的跨度

第五章 實證研究

第一節 樣本數據

第二節 最優技術交易規則

第三節 個股的實證研究結果

第四節 股票組合的實證研究結果

第六章 結論

參考文獻

第四篇 人民幣匯率波動與中國通貨膨脹風險研究

內容提要

第一章 引言

第一節 定義

第二節 文獻綜述

第二章 人民幣匯率與通貨膨脹

第一節 人民幣匯率歷史與現狀

第二節 人民幣均衡匯率的估計與實際匯率的失調

第三節 我國通貨膨脹及階段

第四節 匯率波動與通貨膨脹關係：初步分析

第三章 匯率波動對通貨膨脹影響的國際比較

第一節 日本的匯率制度以及防範通貨膨脹的政策措施

第二節 新加坡的匯率制度以及防範通貨膨脹的政策措施

第四章 人民幣匯率波動的微觀價格傳導機制

第一節 理論模型

第二節 人民幣匯率與各價格指數的變動趨勢分析

第三節 實證分析

第四節 結論與啟示

第五章 人民幣匯率波動的巨觀價格傳導機制之一：匯率波動對外匯儲備的影響

第一節 匯率波動和貿易平衡的實證分析

第二節 匯率變動對FDI的影響

第三節 匯率波動與資本流動

第四節 人民幣匯率與外匯儲備

第六章 人民幣匯率波動的巨觀價格傳導機制之二：外匯儲備變動對通貨膨脹的影響

第一節 中央銀行貨幣沖銷效應的研究

第二節 沖銷前後外匯儲備增加的通貨膨脹效應

第三節 貨幣供應量與物價反常規關係

第四節 中國貨幣供應與價格水平：一個理論模型

第七章 結論與政策建議

第一節 結論

第二節 政策建議

參考文獻