孫憲明

孫憲明，男，山東曲阜人，2016年獲中南大學和根特大學（比利時）理學雙博士。現為中南財經政法大學金融工程系講師，碩士研究生導師。2019年獲評中南財經政法大學“文瀾青年學者”，主要研究興趣有金融工程、金融衍生品市場微觀結構及其相關領域。在Journal of Economic Dynamics and Control，Journal of Futures Markets，Journal of Computational and Applied Mathematics，Computational Economics，Statistics and Probability Letters等重要學術期刊發表論文多篇。主持國家自然科學基金（青年項目）、中央高校基本科研業務經費項目等科研項目。相關研究曾獲第十六屆中國金融工程學年會優秀論文獎（2017）。

基本介紹

• 中文名：孫憲明
• 學位/學歷：博士
• 職業：教師
• 專業方向：金融工程，金融衍生品市場微觀結構
• 任職院校：中南財經政法大學金融學院

人物經歷

教育經歷

2016 理學雙博士 中南大學、根特大學(比)

2012 理學碩士 中南大學

2009 理學學士 青島大學

工作經歷

2016年7月—— 中南財經政法大學金融學院

社會職務

中國工業與套用數學學會會員

研究領域

金融工程、金融衍生品市場微觀結構

開授課程

本科生課程：

《固定收益證券》《金融工程》

碩士生課程：

《量化投資》《金融創新與衍生品》

留學生課程：

Fixed Income Securities

科研項目

在研項目：

1. 我國股票期權行權交割機制下的到期日效應、市場操縱與信息效率，國家自然科學基金，2019.01-2021.12，項目主持人。
2. 不確定情形下的複雜團隊合作行為與激勵策略研究，國家自然科學基金，2019.01-2022.12，參與人。
3. 國際天然氣價格行為形成機制與市場演變機制研究，國家自然科學基金，2019.01-2022.12，參與人。
4. 隨機微分方程弱逼近理論及套用，國家自然科學基金，2016.01-2019.12，參與人。
5. 兩類隨機發展方程的數值分析，國家自然科學基金，2017.01-2020.12，參與人。

完成項目：

1. Ornstein-Uhlenheck 型隨機微分動力系統數值算法設計及其在信用衍生品定價中的套用，湖南省研究生創新項目，2013.05-2015.09，項目主持人。
2. 剛性隨機微分方程的數值分析，國家自然科學基金，2012.01-2015.12，參與人。
3. 非全局Lipschitz條件下的隨機微分方程數值強收斂性研究，國家自然科學基金，2014.02-2016.12，參與人。

論文著作

[1] Xianming Sun & Siqing Gan (2014).An Efficient Semi-Analytical Simulation for the Heston Model.Computational Economics, 43(4):433–445.

[2] Xianming Sun,Dorien Haesen & Michèle Vanmaele (2015).Comment: On approximating deep in-the-money Asian options under exponential Lévy processes.Journal of Futures Markets,35(12):1220–1221.

[3] Xianming Sun, Siqing Gan &Michèle Vanmaele (2015). Analytical Approximation for Distorted Expectations.Statistics & Probability Letters, 107:246–252.

[4] Xianming Sun, Thorsten Schulz, Asma Khedher & Michèle Vanmaele (2017).Model Risk and Discretisation of Locally Risk-Minimising Strategies.Journal of Computational and Applied Mathematics, 311:38–53.

[5] Xianming Sun andMichèle Vanmaele (2017).Uncertainty Quantification of Derivative Instruments.East Asian Journal on Applied Mathematics. 07(2):343-362.

[6] Xianming Sun, Jan Dhaene & Michèle Vanmaele (2018).Efficient Computation of the Optimal Strikes in the Comonotonic Upper Bound for an Arithmetic Asian Option.International Journal of Applied Mathematics and Statistics. 57(4):95-106.

[7] Qian Lin, Xianming Sun, Chao Zhou (2020). Horizon-unbiased Investment with Ambiguity. Journal of Economic Dynamisc and Control(forthcoming).

榮譽獎勵

1. 優秀論文二等獎，2017，第十六屆中國金融工程學年會（赤峰）