威希特分布可以用來製造隨機對稱矩陣(symmetric random matricies)。隨機對稱矩陣的一個重要性質就是正定性(positive definiteness)。雖然現在有很多方法來實現隨機對稱矩陣，威希特分布是最常用的方法，因為威希特分布有非常好的分析性質和與多元常態分配的關係。
基本介紹
- 中文名：威希特分布
- 外文名：Wishart distribution
1. 威希特隨機變數的產生：
來自於
的實現，
。隨機
矩陣
服從n自由度的威希特分布，尺度矩陣(Scale matrix)為
。
2. 機率密度函式：
。其中
表示多元伽馬函式，tr表示trace。
3. 期望（平均數）：
4. 方差：
5. 性質：
(1)自由度的可加性：如果
相互獨立，那么
(2)線性變換：如果
並且 C是一個
矩陣且行間線性獨立。那么
.
(3) 如果隨機變數
實現於
, 
那么
。
