《套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的套用研究》是東北財經大學出版社於2022年出版的書籍，作者是邢天才、張登耀。
基本介紹
- 書名：套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的套用研究
- 作者：邢天才、張登耀
- 出版社：東北財經大學出版社
- 出版時間：2022年8月5日
- 頁數：200 頁
- 定價：45 元
- 開本：16 開
- ISBN：9787565445408
內容簡介,章節目錄,
內容簡介
本書從套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的套用這一角度展開相關研究。首先，通過技術指標篩選，構建多種股指期貨與現貨收益率預測模型，並結合具體的樣本數據進行實證對比分析，尋找不同參數條件下的最優股指期貨與現貨收益率預測模型，對股指期貨與現貨收益率進行預測。其次，對兩種收益率之間的相關性進行分析。最後，構建多種計算股指期貨套期保值比率的算法模型，並結合具體的樣本數據對不同模型的股指期貨套期保值比率計算結果進行對比分析，尋找不同參數條件下的最優套期保值比率算法模型，同時對影響股指期貨與現貨投資組合套期保值效果的風險因素進行分析。
章節目錄
1 緒論／1
1.1 研究背景和研究意義／1
1.2 國內外相關研究文獻綜述／3
1.3 研究思路和研究內容／20
1.4 研究方法和創新之處／21
2 理論基礎／24
2.1 相關理論闡述／24
2.2 相關模型闡述／34
2.3 本章小結／40
3 股指期貨與現貨收益率預測的實證分析／41
3.1 研究設計／41
3.2 股指期貨與現貨收益率預測模型的構建／45
3.3 模型預測效果的評價準則／55
3.4 樣本數據的整理分析／56
3.5 收益率預測模型的選擇／93
3.6 本章小結／94
4 股指期貨與現貨收益率相關性分析／95
4.1 單位根檢驗方法／95
4.2 VAR 模型的構建／98
4.3 二元Copula 函式模型／105
4.4 股指期貨與現貨收益率相關性的簡單統計性描述／110
4.5 從VAR 角度檢驗兩種收益率間的相關關係／112
4.6 股指期貨與現貨收益率間的二元Copula 相關性模型／119
4.7 本章小結／130
5 股指期貨套期保值比率算法模型選取及實證檢驗／132
5.1 研究對象樣本／132
5.2 股指期貨套期保值比率算法模型的構建／133
5.3 股指期貨套期保值比率模型套保效果的評價準則／141
5.4 樣本數據的整理分析／143
5.5 各種模型的套期保值效果整體分析／151
5.6 本章小結／156
6 影響股指期貨套期保值效果的風險因素分析／158
6.1 研究的樣本數據／158
6.2 風險因素評估模型／159
6.3 風險因素的實證檢驗／161
6.4 穩健性檢驗／167
6.5 本章小結／174
7 總結與展望／175
7.1 主要結論／175
7.2 政策性建議／178
7.3 研究展望／182
參考文獻／184
關鍵字索引／200
