奈曼一皮爾遜引理

奈曼一皮爾遜引理

奈曼一皮爾遜引理(Neyman-Pearson lemma )假設檢驗的基本引理.在原假設和對立假設都是簡單的場合,利用該引理可確定最強檢驗的形式.在這個基礎上還可以導出某些複合假設檢驗問題的一致最強檢驗.設樣本X=(X‑X2,... }X})是連續型隨機變數(對離散型有類似的結論),分布密度函式為f(X,B>,其中B是參數.對於簡單假設檢驗Ho : 9=Bo}--'H} : B=Bi,如果檢驗函式滬滿足
則抓X)是水平為a的最強檢驗.

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