《大數據時代下的資本管理與實踐》是北京大學出版社2021年出版圖書。
基本介紹
- 中文名：縫合：大數據時代下的資本管理與實踐
- 作者： 王軍偉
- 語言：中文
- 出版時間：2021年
- 出版社：北京大學出版社
內容簡介,目錄,作者簡介,
內容簡介
大數據時代下，隨著新技術和新形勢的快速發展，資本管理更具複雜性和挑戰性。 本書主要闡述大數據時代下有關資本的理論、管理及實踐。主要內容包括：第一章為大數據時代下的實體資本，主要闡述實體資本包含的類別、現金流的重要性、抵押和質押等內容；第二章為大數據時代下的信用，主要解決什麼是信用、信用的產生及大數據徵信等與信用相關的問題；第三章為大數據時代下的虛擬資本，主要講解虛擬資本的運作、金融產品設計和證券化等內容；第四章為大數據時代下的槓桿和收益，主要闡述如何藉助信託、基金等來提高居民財產性收入貢獻；第五章主要內容為大數據時代下的不確定性和風險，全面風險管理；第六章主要內容為大數據時代下資本面臨的挑戰和新問題。 本書針對性強，適合從事資本運作的相關讀者和對資本運作及大數據分析感興趣的讀者參考學習。
目錄
第 1 章 理解大數據時代下的資本 // 1
1.1 資本的概念 // 2
1.1.1 資本的眾多定義 // 2
1.1.2 資本是經濟發展的核心要素之一 // 4
1.2 資本的構成要素 // 5
1.2.1 實體資本是資本的承載體 // 6
1.2.2 虛擬資本是資本的滋潤汁 // 7
1.2.3 穩健收益是資本的升發器 // 9
1.2.4 風險與不確定性是資本的保溫瓶 // 9
1.2.5 信用及其糾纏的流動性是資本的肅殺棒 // 11
1.2.6 資本的構成要素 // 15
1.3 資本構成要素之間的關係 // 16
1.3.1 資本構成要素之間相互促進的關係 // 16
1.3.2 資本構成要素之間相互制約的關係 // 24
1.4 資本自成穩定系統 // 37
1.4.1 資本的穩定系統是駕馭資本的基礎 // 38
1.4.2 大數據賦能資本各要素 // 39
第 2 章 實體資本—資本之土 // 41
2.1 實體資本的概念 // 42
2.1.1 馬克思理論中的實體資本 // 42
2.1.2 商品經營資本 // 43
2.1.3 大數據時代凸顯貨幣經營資本的價值 // 44
2.2 實體資本的構成要素 // 45
2.2.1 貨幣交易支付類資本 // 45
2.2.2 生產資本—大數據定製化生產 // 51
2.2.3 商品資本—智慧型庫存 // 56
2.2.4 商品經營資本—實時廣告與現代物流 // 58
2.2.5 貨幣經營資本 // 61
2.3 實體資本構成要素之間的關係 // 67
2.3.1 實體資本構成要素之間相互促進的關係 // 67
2.3.2 實體資本構成要素之間相互制約的關係 // 73
2.3.3 實體資本自成穩定系統 // 77
2.4 現金流價值及管理 // 78
2.4.1 現金流的重要性 // 79
2.4.2 現金流管理 // 82
2.4.3 現金流所帶來的選擇機會 // 85
2.4.4 現金流價值的定價理論分析與實證結果 // 86
2.5 大數據時代下實體資本的現金流獲取 // 90
2.5.1 生產資本的現金流—代加工廠模式 // 90
2.5.2 商品資本的現金流—租車模式 // 93
2.5.3 商品經營資本產生現金流—網際網路廣告業 // 95
2.5.4 貨幣經營資本產生現金流—第三方支付業 // 103
2.5.5 貨幣交易支付資本產生現金流—比特幣 // 106
2.6 實體資本的問題和挑戰 // 111
2.6.1 小微企業融資難的問題 // 111
2.6.2 第三方支付的問題 // 113
2.6.3 比特幣的問題 // 115
第 3 章 信用—資本之金 // 121
3.1 信用的概念 // 122
3.1.1 信用是人的特性 // 123
3.1.2 信用體系是貨幣轉化為資本的中樞 // 123
3.1.3 信用形成於交換之中 // 124
3.2 信用的構成要素 // 125
3.2.1 守約交換 // 126
3.2.2 跨時空 // 127
3.2.3 信息 // 128
3.2.4 信任 // 133
3.2.5 流動性 // 135
3.3 信用構成要素之間的關係 // 138
3.3.1 信用構成要素之間相互促進的關係 // 138
3.3.2 信用構成要素之間相互制約的關係 // 143
3.3.3 信用自成穩定系統 // 146
3.4 傳統徵信 // 148
3.4.1 美國徵信的發展和產業鏈 // 150
3.4.2 我國傳統徵信的發展和產業鏈 // 152
3.5 大數據徵信 // 154
3.5.1 大數據徵信的數據特徵 // 156
3.5.2 大數據時代下中國人民銀行徵信報告的價值 // 159
3.5.3 大數據時代下的其他數據價值 // 166
3.5.4 大數據時代下的徵信關鍵在於理解數據 // 166
3.5.5 徵信產業中的數據治理 // 170
3.5.6 徵信產業中的風控決策分析 // 171
3.5.7 徵信產業中的評級 // 172
3.6 信用產業中的問題及挑戰 // 179
3.6.1 評級機構需要戴“緊箍咒” // 179
3.6.2 個人隱私數據如何保護 // 181
第 4 章 虛擬資本—資本之水 // 183
4.1 虛擬資本的概念 // 184
4.1.1 虛擬資本對經濟發展具有重要作用 // 185
4.1.2 現代金融業是虛擬資本繁榮發展的表現 // 186
4.1.3 按權利對虛擬資本進行劃分 // 186
4.2 虛擬資本的構成要素 // 188
4.2.1 儲值物權類資本 // 188
4.2.2 債權類資本 // 189
4.2.3 受益權類資本 // 190
4.2.4 權益類資本 // 193
4.2.5 選擇權類資本 // 194
4.3 虛擬資本構成要素之間的關係 // 196
4.3.1 虛擬資本構成要素之間相互促進的關係 // 196
4.3.2 虛擬資本構成要素之間相互制約的關係 // 201
4.3.3 虛擬資本自成穩定系統 // 204
4.4 數據化驅動虛擬資本的個性化產品設計 // 206
4.4.1 債權類資本的個性化產品設計 // 208
4.4.2 數據思維驅動權益類資本的產品設計 // 212
4.4.3 受益權類資本的個性化產品設計 // 223
4.4.4 數據化驅動選擇權類資本的產品設計 // 232
4.4.5 儲值物權類資本的個性化產品設計 // 241
4.5 虛擬資本的問題及挑戰 // 249
4.5.1 金融產品創新問題 // 249
4.5.2 不同金融功能相互滲透的問題 // 251
第 5 章 穩健收益—資本之木 // 253
5.1 穩健收益的構成要素 // 254
5.1.1 支收之比 // 254
5.1.2 收益率 // 255
5.1.3 價格 // 256
5.1.4 槓桿率 // 257
5.1.5 穩健性 // 261
5.2 穩健收益構成要素之間的關係 // 262
5.2.1 穩健收益構成要素之間的相互促進關係 // 262
5.2.2 穩健收益構成要素之間的相互制約關係 // 267
5.2.3 穩健收益自成穩定系統 // 274
5.3 大數據時代下的居民收入與定價 // 275
5.3.1 工資性收入靠大數據時代下的工匠精神及其差異化薪酬 // 276
5.3.2 融資性收入靠契約精神及其個性化信貸定價 // 281
5.3.3 財產性收入靠大數據下“攻守”策略理財定價 // 288
5.3.4 經營性收入靠大數據所護佑的企業家精神及數據化產品定價 // 291
5.3.5 轉移性收入靠大數據技術所凸顯的利他精神及福利定價 // 298
5.4 穩健收益的問題與挑戰 // 301
5.4.1 收入差距擴大問題 // 301
5.4.2 生產率下降的問題 // 303
第 6 章 風險與不確定性—資本之火 // 305
6.1 風險的構成要素 // 306
6.1.1 不確定性是風險的核心 // 306
6.1.2 可測性是風險的管理基礎 // 308
6.1.3 損失性是風險與不確定性的結果 // 309
6.1.4 普遍的客觀存在性是認識風險與不確定性的前提 // 310
6.1.5 異質性是產生風險與不確定性的來源 // 311
6.2 風險構成要素之間的關係 // 314
6.2.1 風險與不確定性構成要素之間相互促進的關係 // 315
6.2.2 風險與不確定性中構成要素之間相互制約的關係 // 318
6.2.3 風險與不確定性自成穩定系統 // 324
6.3 大數據時代下的全面風險管理 // 325
6.3.1 信用風險與大數據精準量化及管理 // 330
6.3.2 操作風險與精準量化及管理 // 332
6.3.3 市場風險與精準量化及管理 // 336
6.3.4 流動性風險及管理 // 341
6.3.5 集中度風險及管理 // 344
6.3.6 合規風險及管理 // 344
6.3.7 組合風險與精準量化及管理 // 345
6.3.8 交易對手信用風險與量化及管理 // 348
6.3.9 數據、模型與業務可持續風險及管理 // 350
6.3.10 壓力測試—未來預期與敏感度分析 // 361
6.3.11 各種風險損失和收益之間的平衡 // 365
6.4 風險帶來的問題與挑戰 // 368
6.4.1 系統性風險誰來埋單？ // 368
6.4.2 大而不能倒 // 372
6.4.3 不容忽視的組合風險 // 373
參考文獻 // 377
作者簡介
王軍偉，曾服務於支付寶、眾安保險等金融機構，長期從事大數據分析與挖掘，發表文章數十篇，著有《風控：大數據時代下的信貸風險管理和實踐》。
