大成中證紅利指數證券投資基金

投資目標

通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，緊密跟蹤標的指數，追求指數投資偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．35%，年化跟蹤誤差不超過4%。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要投資於標的指數的成份股及其備選成份股。此外，為更好的實現投資目標，本基金將適度投資於非標的指數成份股、新股以及法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及其他特殊情況（如成份股流動性不足）對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人可以使用其他適當的方法進行調整，以實現對跟蹤誤差的有效控制。
1．投資組合構建
本基金股票資產投資採用完全複製標的指數的方法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建股票投資組合。
2．投資組合調整
本基金為指數型基金，基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整；同時，本基金還將根據法律法規和基金契約規定的投資比例限制、申購贖回變動情況、新股增發等因素，對基金投資組合進行調整，追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化。
（1）定期調整
本基金所構建的指數化投資組合將根據標的指數成份股的定期調整，實施定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
1）與指數相關的調整
根據指數編制規則，當標的指數成份股需進行成份股權重臨時調整時，本基金將根據標的指數編制機構發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
2）限制性調整
根據法律法規的相關規定及基金契約的約定，如出現標的指數成份股為與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或有其他重大利害關係的公司發行的股票等情形，本基金將進行被動性賣出調整，並相應地對其他資產類別或個股進行微調，保證基金合法規範運行。
3）根據申購和贖回情況調整
本基金將根據申購和贖回情況對股票投資組合進行調整，保證基金正常運行，從而有效跟蹤標的指數。
4）其他調整
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，由此得到的非成份股將在其規定持有期之後的一定時間以內賣出。
3．替代策略
通常情況下，本基金根據標的指數成份股票在指數中的權重確定成份股票的買賣數量。但在如標的指數成份股流動性嚴重不足或停牌、標的指數成份股為與基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或有其他重大利害關係的公司發行的股票等特殊情況下，本基金可以選擇其他股票或股票組合對標的指數中的成份股進行替換。
在選擇替代股票時，為儘可能的降低跟蹤誤差，本基金將採用定性與定量相結合的方法，在對替代與被替代股票上市企業主營業務、價格走勢等指標相關性分析的基礎上，優先從標的指數成份股及備選成份股中選擇基本面良好，流動性充裕的股票進行替代投資。

收益分配原則

1．本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2．收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3．本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4．若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5．本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6．基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；
7．基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8．法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

大成中證紅利指數證券投資基金

基本介紹

投資目標

投資範圍

投資策略

收益分配原則

相關詞條

熱門詞條