《外匯市場：高頻數據的經驗分析》是2008年12月1日中國金融出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：外匯市場：高頻數據的經驗分析
- 頁數：594頁
- 出版社：中國金融出版社;
- 出版時間： 第1版 (2008年12月1日)
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787504947055
條形碼: 9787504947055
尺寸: 23.6 x 16.6 x 2.8 cm
重量: 739 g
作者簡介
作者：(英國)查爾斯·A.E.古德哈特(Charles A.E.Goodhard) (英國)理察·帕內(richaed payne) 譯者：單昕欣
內容簡介
《外匯市場:高頻數據的經驗分析》用圖表的形式描繪了對外匯市場運行機制的持續研究過程。全書共分18個章節，具體內容包括遠期升貼水有助於預測匯率的未來變化嗎、外匯市場中的時時刻刻、在金融市場中起決定作用的每一分鐘、高頻即期外匯匯率的單位根檢驗、外匯電子經紀業系統中的微觀結構動力學等。《外匯市場:高頻數據的經驗分析》可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。
目錄
引言
第一部分 外匯匯率分析
第一章 外匯市場：伴著慣性的隨機漫步( 1988)
第二章 遠期升貼水有助於預測匯率的未來變化嗎( 1992)
第三章 為什麼即期遠期貼水未能預測未來即期匯率的變化(1997)
第二部分 日內外匯市場
第四章 路透社關於外匯市場行情的屏像：日元/美元和英鎊/美元的即期市場(1991)
第五章 “新聞”和外匯市場(1989)
第三部分 使用一日內匯率數據進行的市價變動度量
第六章 外匯市場中的時時刻刻(1993)
第七章 倫敦外匯市場中每日交易活躍度的一些證據(1989)
第八章 在金融市場中起決定作用的每一分鐘 (1991）
第九章 外匯市場的地理位置：關於“島嶼”假設的檢驗( 1992)
第十章 英鎊一美元匯率的高頻模型巾的新聞效應( 1993)
第十一章 連續時間內對中央銀行外匯市場干涉的評估( 1993)
第十二章 高頻即期外匯匯率的單位根檢驗(1993)
第十三章 外匯市場中的報價頻率、差幅以及股價波幅之間的相互作用(1996)
第十四章 圖表主義：一個受控的試驗(1993)
第十五章 利用技術交易規則能夠盈利嗎？從日內外匯市場得出的結論(1997)
第四部分 即日匯率浮動與交易資料
第十六章 1993年6月的某天：路透社一項關於電子外匯交易系統 2002-2工作的研究(1996)
第十七章 外匯電子經紀業系統中的微觀結構動力學(1996)
第五部分 我們的立足點
第十八章金融市場中的高頻數據：問題和運用( 1997)
結論和對未來研究的指導
譯名表
