《基於高頻數據的原油期貨價格波動建模與預測研究》是2019年10月1日廈門大學出版社出版的圖書，作者是龔旭。
《基於高頻數據的原油期貨價格波動建模與預測研究》是2019年10月1日廈門大學出版社出版的圖書，作者是龔旭。內容簡介在對原油期貨價格波動建模的基礎上，進一步構建新模型對原油期貨“好”和“壞”價格波動進行預測。再以5分鐘高...
其次，建立了基於高維數據的的動態因子模型，對國際原油價格對我國巨觀經濟影響的傳導鏈條進行了詳細測算。 (4)原油期現貨市場的價格傳導研究：基於多變數經驗模式分解，提出了新的原油價格期貨與現貨價格傳導計算模型，通過實證分析得到了原油期貨與現貨市場之間新的價格傳導結論，即期貨市場在價格發現中占據了主導地位，...
首先,基於經驗模態分解算法對國際原油價格進行了多尺度分解,總結了國際油價在長期、中期和短期內的主要影響因素及波動特點;其次,針對三個重要的影響因素:重大突發事件、金融危機和投機活動,分別分析了其對原油市場的影響模式;最後,在系統評估期貨市場對原油現貨價格的預測能力,以及各種常用單變數預測模型對原油價格預測能...
農產品期貨在價格發現和風險防範過程中扮演重要角色，科學準確地預測其波動率對充分實現其避險等多重功能是決定性的，而目前對農產品期貨市場波動率的預測研究尚較少。. 本項目擬：(1)基於高頻數據的非參數核估計和尺度變換估計農產品期貨市場波動率，擬檢驗波動率的長記憶性、結構突變和不對稱性，作為建模的基礎...
《國際石油期貨價格預測及風險度量研究》是2009年科學出版社出版的圖書，作者是溫渤、李大偉、汪壽陽。內容簡介 本書詳細構建了國際石油期貨價格信息傳導框架，全面分析了影響國際石油期貨價格走勢的主要因素，系統建立了國際石油期貨價格預測月度模型、季度模型與年度模型。特別地，在月度模型中提出了一種新的國際石油期貨...
本項目用高頻數據對期貨市場的日內風險進行系統研究。理論上，在對期貨市場日內特徵分析的基礎上，構建基於高頻數據的風險研究的新模型和新的理論框架，從微觀結構這個新的角度對價格形成與波動機制、風險度量進行系統研究，推動市場微觀結構理論和模型的發展。套用上，為日內實時風險度量提供科學化、數量化支持，對風險的...
外匯市場和國際原油市場是兩個非常重要而又複雜多變的市場，外匯匯率和國際原油價格的變化都具有高度波動性的特徵。特別是歐元和歐佩克組織誕生之後，外匯市場和國際原油市場的波動更是變化莫測。外匯匯率和國際油價的預測需要新的探索與努力，這也使得外匯匯率與國際油價的預測成了學界研究的熱點和業界關注的焦點。在這一...
課題組基於有解釋變數的混頻copula模型，研究S&P 500指數和Brent原油日度收益之間的相依性，分析它們之間相依性的月度影響因素，進而結合這些日度和月度信息構建關於股票和原油的投資組合。第四，研究中國股票指數和股指期貨波動的經濟來源。課題組基於混頻模型，將滬深300指數和股指期貨的波動分解成為日度短期波動和月度長期...
