基於風險溢價的小企業貸款定價研究及套用

內容簡介

　　資產定價理論是金融學領域三大支柱之一，貸款定價問題更是商業銀行的重要決策。貸款定價太高，會造成優質客戶資源流失；貸款定價太低，銀行會發生虧損。小企業不僅成為國民經濟成長的主要動力，更是緩解就業壓力、保持社會穩定的基礎力量。但由於小喇去己企業資金實力弱、財務信息相對更加不真實等因素，導致長罪請漏期以來商業銀行對小企業貸款缺乏合理定價，這就使得小企業極難獲取商業銀行的貸款，融資難、貸款難已成為小企業發展的瓶頸。《基於風險溢價的小企業貸款承促立龍定價研究及套用》對國內外小企業貸款定價的各種主流方法進行梳理，以風險溢價為切入點，分別從違約風險溢價、基準利率風險溢價、利率期限結構風險溢價三個方面對小企業貸款構建定價模型，以期對小企業貸款中面臨的風險進行合理補償，使優質小企業獲得發展所必需的資金支持，從而緩解小企業發展資金匱乏的現狀。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 科學問題的提出

1．1．1 基於風險溢價的小企業貸款定價的含義蜜束判

1．1．2 為什麼小企業貸款的風險溢價測算很重要

1．1．3 為什麼小企業貸款定價很重要

1．2 選題的背景及意義

1．2．1 選題的背景

1．2．2 選題的意義

1．3 國內外相關研究現狀

1．3．1 國內外違約機率測算方法的研究現狀

1．3．2 國內外企業信用風險評價指標體系的研究現狀

1．3．3 國內外貸款定價模型的研究現狀跨紋洪

1．3．4 國內外相關研究小結

1．4 研究內容和研究方法

1．4．1 研究內容

1．4．2 篇章結構

1．4．3 研究方法

1．4．4 技術路線

1．5 論文的創新點

第2章基於KS檢驗-邏輯回歸分析的小企業違約機率測算模型

2．1 小企業違約機率測算模型的構建原理

2．1．1 小企業違約機率測算的重要性

2．1．2 小企業違約機率測算的難點

2．1．3 突破難點的思路

2．1．4 小企業違約事件的產生機理

2．1．5 影響小企業違約的重要因素

2．1．6 基於K-S檢驗與偏相關分析的違約機率測算指標篩選原理

2．1．7 小企業違約機率測算原理

2．2 小企業違約機率測算模型的構建方法

2．2．1 指標的海選及初篩

2．2．2 指標數據的標準化

2．2．3 基於K-S檢驗的第一次指標篩選

2．2．4 基於偏相關分析的第二次指標篩選

2．2．5 違約機率測算模型的建立

2．2．6 違約機率測算模型的合理性與有效性檢驗

2．2．7 本章模型與現有研究的區別及特色

2．3 小企業違約機率測算模型構建的案例研究

2．3．1 案例背景分析

2．3．2 指標的海選與初篩

2．3．3 樣本的選取與數據來源

2．3．4 指標標準化

2．3．5 違約顯著區分的第一次篩選結果

2．3．6 冗餘信息剔除的第二次篩選結果

2．3．7 違約機率測算模型的確定

2．3．8 模型的合理性與有效性檢驗

2．3．9 結果分析

2．4 本章小結

2．4．1 主要工作

2．4．2 主要結論

2．4．3 主要特色

第3章基於基準利率風險溢價的小企業貸款定價模型

3．1 基於基準利率風險溢價的貸款定價模型構建原理

3．1．1 基準利率風險溢價測算的重要性

3．1．2 問題的難點

3．1．3 突破難點的思路

3．1．4 基準利率風險溢價測算原理

3．1．5 違約風險溢價測算原理

3．1．6 小企業貸款定價原理

3．2 基於基準利率風險溢價的貸款定價模型的構建方法

3．2．1 基準利率風險溢背屑愉套價的確定方法

3．2．2 違約風險溢價婆擔的確定方法

3．2．3 貸款定價模型的建立

3．2．4 本章定價模型與現有研究的區別與特色

3．3 定價模型的案例分析

3．3．1 背景分析

3．3．2 基本數據

3．3．3 基準利率風險溢價的計算

3．3．4 違約風險溢價的計算

3．3．5 貸款利率的計算

3．3．6 結果分析

3．4 本章小結

3．4．1 主要工作

3．4．2 主要結論

3．4．3 主要特色

第4章基於利率期限結構風險溢價的小企業貸款定價模型

4．1 基於利率期限結構風險溢價的貸款定價模型構建原理

4．1．1 利率期限結構風險溢價測算的重要性

4．1．2 現有三次樣條的利率期限結構模型

4．1．3 現有三次樣條利率期限結構模型的共同問題

4．1．4 最優利率期限結構擬合原理

4．1．5 基於利率期限結構風險溢價的貸款定價原理

4．2 基於利率期限結構風險溢價的貸款定價模型的構建方法

4．2．1 國債利率期限結構的確定方法

4．2．2 利率期限結構風險溢價的測算方法

4．2．3 違約風險溢價與基準利率風險溢價的測算方法

4．2．4 貸款定價模型的建立

4．2．5 本章定價模型與現有研究的區別與特色

4．3 定價模型的案例分析

4．3．1 背景分析

4．3．2 基本數據

4．3．3 國債利率期限結構的確定

4．3．4 利率期限結構風險溢價的計算

4．3．5 基準利率風險溢價的計算

4．3．6 違約風險溢價的計算

4．3．7 貸款利率的計算

4．3．8 結果分析

4．4 本章小結

4．4．1 主要工作

4．4．2 主要結論

4．4．3 主要特色

第5章結論與展望

5．1 本書的主要工作

5．2 本書的主要結論

5．2．1 基於KS檢驗一邏輯回歸分析的違約機率測算模型的主要結論

5．2．2 基於基準利率風險溢價的貸款定價模型的主要結論

5．2．3 基於利率期限結構風險溢價的貸款定價模型的主要結論

5．3 本書的創新與特色

5．3．1 本書的創新

5．3．2 本書的特色

5．4 展望

參考文獻

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基本介紹

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