基於連線函式的熵市場及風險度量

基本信息

基於連線函式的熵市場及風險度量

作　者：趙寧著

責任編輯：盧小生

出版時間：2015年02月 (1版1次)

I S B N ：9787516155240

印　張：9.5(平裝，143頁，16開，163千字 )

內容簡介

該書將以熵概念為基礎，著重介紹熵及Copula在近年來金融研究中的套用。以此為基礎，熵進入到金融量化研究領域，以此為工具和研究理念的市場結構框架被稱為熵市場框架。熵市場框架的構建拓寬了金融研究理論框架，但熵理論本身存在一個結構性的假設——獨立性，這項假設的存在限制了熵作為研究工具在金融研究中的套用範圍，為了拓寬它的套用領域，該書將Copula函式的概念融入熵市場框架下，在相關性風險度量、投資組合最佳化及投資期限問題上予以套用。

作者簡介

趙寧，畢業於大連理工大學數學科學院運籌學與控制論專業，與2012年獲理學博士學位。2009年由國家教育部選派為博士聯合培養生，赴美國布法羅大學學習，2011年回國，2012年於東北財經大學金融學院任教，主講課程為《貨幣銀行學》，《商業銀行經營管理》，2012年末開始擔任國家級精品資源共享課《貨幣銀行學》技術負責人。截至2014年3月獲得國家自然科學基金資助項目一項，中國博士後基金資助項目一項，並發表學術論文多篇，於2013年被遼寧省評為國家百千萬人才工程萬人層次人選。

前言
第一章緒論
第一節研究目的及意義
第二節熵在金融領域的套用及發展
第三節連線函式方法的套用及發展
第二章連線函式理論
第一節相關性研究
第二節連線函式的定義
第三節連線函式的基本分類
附錄一連線函式生成
第三章熵函式及熵市場
第一節熵介紹
一熵在熱力學中的起源
二資訊理論中的熵
第二節熵最佳化原理
一最大熵最佳化
二最小叉熵最佳化
附錄二熵最佳化推導
第三節熵與風險度量
一基於熵的風險度量
二熵和方差的統一
三風險估計
第四節熵市場假設
一風險中性定價的理論框架
二熵市場假設理論
附錄三熵市場假設例題
第四章連線函式熵的相關性度量
第一節連線函式熵的定義
第二節相關性度量指標比較分析
第三節連線函式熵的建立
一邊際分布
一相關結構
三連線函式熵的計算
第四節市場相關程度度量
一樣本數據
二二元連線函式熵
三三元連線函式熵
四比較分析
第五章連線函式熵的最佳化問題
第一節投資組合問題與熵最佳化
第二節聯合熵的最佳化問題
第三節聯合熵最佳化的對偶
第四節連線函式熵最佳化
第六章連線函式貝葉斯估計
第一節貝葉斯方法及其套用
一貝葉斯估計原理概述
二貝葉斯先驗分布與似然函式
第二節連線函式貝葉斯方法
一連線函式貝葉斯方法的有效性
二連線函式貝葉斯估計的基本理論
第三節CES函式的推導及轉化
第四節連線函式貝葉斯估計在投資期限研究中的套用
一CAPM投資期限問題的提出
二數據表述與描述性統計
三投資期限模型的參數估計
四對稱連線函式似然函式
五Archimedean—連線函式的似然函式
六結果分析
結語
參考文獻

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