《基於正則Vine copula的相依建模及軟體開發》是依託中國科學技術大學，由胡太忠擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於正則Vine copula的相依建模及軟體開發
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：胡太忠
- 依託單位：中國科學技術大學
中文摘要,結題摘要,
中文摘要
多維數據中變數之間會呈現出不同的甚至複雜的相依結構，一些變數之間有時也會呈現出上或下尾相依性。統計建模就是要尋找這樣的一個簡單且穩健的模型，該模型能夠儘可能多地揭示數據的特質。通常Copula 方法在對高維數據相依建模中存在一些不足，不能很好地把握模型變數之間的相依結構。新近發展起來的帶有圖結構的Vine Copula 可以克服通常 Copula 在多維建模方面的不足，因此備受人們的關注。本項目將從統計相依的角度研究 R-Vine 模型性質；充分利用R-Vine圖的結構研究其模型選擇、參數估計、擬合優度檢驗以及抽樣技術；開發適應於R-Vine 建模的統計軟體包pyvine；將R-Vine 的建模方法套用於幾個實際數據，並與已有的建模方法作對比，嘗試用R-Vine 的思想來對縱向數據內部相依結構建模。本項目的研究將有助於人們更好地認識模型、把握模型和套用模型。
結題摘要
多維數據中變數之間會呈現出不同的甚至複雜的相依結構，一些變數之間有時也會呈現出上或下尾相依性。統計建模就是要尋找這樣的一個簡單且穩健的模型，該模型能夠儘可能多地揭示數據的特質。通常Copula 方法在對高維數據相依建模中存在一些不足，不能很好地把握模型變數之間的相依結構。新近發展起來的帶有圖結構的Vine Copula 可以克服通常 Copula 在多維建模方面的不足，因此備受人們的關注。本項目從統計相依的角度研究 R-Vine 模型性質；充分利用了R-Vine圖的結構來開發適應於R-Vine 建模的統計軟體包 pyvine；已將R-Vine 的建模方法套用於幾個實際數據。另外，我們在多維極值分布的譜測度與相依性之間的關係、相依不確定性、基於距離的波動性度量，以及橢球分布隨機向量的隨機比較方面開展了研究。本項目的研究將有助於人們更好地認識模型、把握模型和套用模型。
