《基於數據挖掘的貨幣市場與資本市場聯接途徑研究》是依託山東科技大學，由王向榮擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於數據挖掘的貨幣市場與資本市場聯接途徑研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：王向榮
- 依託單位：山東科技大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
本項目採用數據挖掘理論，利用神經網路方法和支持向量機方法(SVMs)探索我國貨幣市場與資本市場發展過程中的聯接途徑問題，設計反映兩市場相互作用的統計指標，在分析和處理實際金融數據的基礎上，建立分析模型，提高模型的推廣能力，以反映兩個市場更深層次的相互作用機理，揭示金融現象背後隱藏的實質，深刻認識我國現階段重要金融市場發展規律。最後，提出具有可操作性的政策建議和措施，幫助政府監管部門和金融市場參與主體從各自角度把握兩個市場的互動規律，從而做出科學決策。. 本項目涉及以下五個方面的內容：（1）我國貨幣市場與資本市場聯接的相互作用機理研究；（2）我國貨幣市場與資本市場聯接方法-工具和策略研究；（3）基於金融衍生產品定價和風險管理策略的聯接方法創新研究；（4）我國貨幣市場與資本市場不同聯接途徑下貨幣政策的效率分析；（5）基於上述方法的政策建議和措施探討。
結題摘要
首先，在建立金融市場資料庫系統平台基礎上，開展支持向量機、神經網路、快速最佳化算法以及Copula函式、金融序列非線性相關分析等方面金融數據挖掘技術方法的研究，提出了運用神經網路技術的聯接函式來研究金融序列的非線性相關分析方法、Copula方法擬合檢驗新技術、基於雙層規劃模糊算法的Copula-SVM等金融市場模型、支持向量機技術和Coupula函式集成的一類權證組合的VaR算法等創新內容。其次，利用上述金融數據挖掘方法，結合金融市場實際數據，綜合運用數學、統計學、金融工程等知識，通過各種技術方法的融合運用，建立了相應的金融市場模型，研究金融市場的運行機制，探討貨幣市場與資本市場的聯接途徑，揭示其中的非線性聯接機制，分析不同金融市場的聯接結構和形態。側重金融市場分析與金融工具定價，研究了權證和可轉債的定價以及風險投資的VaR風險計算方法，並對基於G-期望的VaR風險度量方法進行了研究。並且，運用Lie代數、微分幾何等數學工具，獲得了KdV方程的新的Hamilton結構表達，分析了非線性系統以及孤子波的產生和演化行為等定性性質。第三，提出了金融危機傳染的支持向量機模型，對股票價格波動的特點、重大事件及其對金融市場的影響進行了及時分析，並對模型的預測性能進行了測試和分析。提出了股票數據預處理的HLP法，建立了股票價格波動預測的人工神經網路模型，並利用支持向量機給出了關鍵擬因數的指數化投資方法和風險管理套期保值策略等內容。第四，在貨幣市場與股票市場內在結構方面，研究了利率模型和市場複雜結構，得到了利率期限結構與收益率曲線的計算模型和模糊利率下的壽險精算模型。利用當前國債交易數據對國債收益率曲線進行了實證分析，採用推廣的息票剝離和樣條函式，通過設定較為合理的分段節點和貼現函式，構造出收益率曲線，並進行了實證檢驗。
