《基於巴塞爾協定的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究》是2017年經濟科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：基於巴塞爾協定的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究
- 出版時間：2017年5月1日
- 出版社： 經濟科學出版社
- ISBN：9787514180466
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
《基於巴塞爾協定的中小商業銀行風險偏好和容忍度研究》從理論與實證的角度，探討基於巴塞爾協定下的中小商業銀行風險偏好與容忍度問題。研究發現：監管機構可以通過提高資本充足率要求會影響銀行風險承擔，進而影響銀行的風險偏好；公司治理風險是中國中小商業銀行面臨的主要風險，資本監管對中小商業銀行的影響程度較大；以X銀行為案例，發現其平均無效率估計值顯著高於全國性中小商業銀行和區域性中小商業銀行，並針對X銀行發展存在的問題提出有針對性的建議。
作者簡介
宋琴，1982年生，經濟學博士（中南財經政法大學投資學），廈門大學套用經濟學博士後。華中師範大學高層次引進人才，現為華中師範大學經濟與工商管理學院金融系教師。在《國際金融研究》、《中央財經大學學報》、《金融論壇》等知名學術刊物上發表數篇學術論文，多篇英文論文被EI、ISTP檢索。擅長經濟學、金融學、投資學、金融工程學與會計學等交叉型學科研究，主要從事銀行風險管理、金融監管、金融投資等方面的研究。
目錄
第1章 導論
1．1 研究背景與選題意義
1．2 國內外相關研究動態綜述
1．2．1 資本與風險的定義與測度
1．2．2 資本充足率對銀行風險行為的影響
1．2．3 中小銀行的比較優勢
1．2．4 巴塞爾協定對中小銀行的影響
1．2．5 風險偏好
1．2．6 容忍度
1．3 研究的基本結構與研究方法
1．3．1 基本結構
1．3．2 技術路徑
1．3．3 本書研究方法
1．4 研究的創新點以及有待深化的問題
1．4．1 研究對象
1．4．2 研究內容
1．4．3 研究方法
第2章 相關概念的界定
2．1 巴塞爾資本協定的發展歷程
2．1．1 巴塞爾資本協定的產生
2．1．2 巴塞爾資本協定的發展
2．1．3 巴塞爾資本協定的最新動態
2．2 中小商業銀行的概念
2．2．1 美歐中小商業銀行的界定
2．2．2 日本中小商業銀行的界定
2．2．3 中國中小銀行的界定
2．3 資本、風險偏好與容忍度的概念
2．3．1 銀行資本的概念
2．3．2 風險偏好的概念
2．3．3 風險容忍度的概念
2．4 本章小結
第3章 商業銀行的資本、風險偏好與容忍度
3．1 資本監管與銀行風險承擔
3．1．1 銀行風險行為選擇模型
3．1．2 資本監管、市場結構與銀行風險承擔
3．1．3 結論
3．2 巴塞爾新資本協定下銀行規模與風險承擔分析
3．2．1 引言
3．2．2 模型的建立
3．2．3 標準法
3．2．4 內部評級法
3．2．5 選擇的權利
3．2．6 結論
3．3 RAROC的框架下的風險偏好與容忍度分析
3．3．1 RAROC的框架
3．3．2 基於風險資產組合和無風險資產組合的商業銀行風險容忍度測算
3．3．3 風險偏好的確定
3．3．4 資產組合的經濟資本
3．3．5 CAPM模型
3．4 本章小結
第4章 中小商業銀行的風險偏好
4．1 商業銀行風險偏好的影響因素
4．1．1 商業銀行風險偏好的巨觀影響因素
4．1．2 商業銀行風險偏好的微觀影響因素
4．2 美國商業銀行的風險偏好
4．2．1 美國銀行業的發展
4．2．2 監管環境
4．2．3 銀行因素及利益相關主體
4．3 中國商業銀行的風險偏好
4．3．1 中國銀行業的發展
4．3．2 監管環境
4．3．3 銀行因素及相關利益主體
4．4 中小商業銀行風險偏好的特殊性
4．4．1 商業銀行風險偏好的傳導機制
4．4．2 中小商業銀行的風險偏好框架
4．4．3 中小商業銀行風險偏好選擇
4．5 本章小結
第5章 中小商業銀行的風險容忍度
5．1 資本監管、市場結構與風險承擔
5．1．1 引言
5．1．2 文獻綜述
5．1．3 數據與研究方法
5．1．4 實證分析
5．1．5 結論
5．2 中小商業銀行的系統風險
5．2．1 引言
5．2．2 模型、數據與樣本特徵
5．2．3 模型形式選擇
5．2．4 實證與財務數據分析
5．2．5 結論
5．3 中小商業銀行成本效率與風險
5．3．1 引言
5．3．2 文獻綜述
5．3．3 樣本、變數與研究方法
5．3．4 實證分析
5．3．5 結論
5．4 中小商業銀行的風險厭惡
5．4．1 引言
5．4．2 理論模型
5．4．3 數據、模型與方法
5．4．4 實證分析
5．4．5 結論
5．5 X銀行的風險容忍度
5．5．1 引言
5．5．2 X銀行的成本效率分析
5．5．3 X銀行效率改進空間
5．5．4 X銀行的風險厭惡程度
5．5．5 結論
5．6 本章小結
第6章 X銀行的風險偏好與容忍度
6．1 X銀行的機會與挑戰——環境導向
6．1．1 外部環境
6．1．2 內部環境
6．1．3 競爭環境
6．2 X銀行的風險管理——經驗導向
6．2．1 風險管理演變
6．2．2 國內外經驗借鑑
6．2．3 X銀行風險偏好與容忍度剖析
6．3 X銀行的戰略管理——實踐導向
6．3．1 實踐中的戰略管理
6．3．2 公司治理
6．3．3 風險管理
6．3．4 產品與服務
6．3．5 流程銀行
6．3．6 企業文化
結語
參考文獻
