《基於信息熵的風險決策模型及其在投資決策中的套用》是依託北京航空航天大學，由楊繼平擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於信息熵的風險決策模型及其在投資決策中的套用
- 依託單位：北京航空航天大學
- 項目負責人：楊繼平
- 項目類別：面上項目
- 批准號：71571009
- 申請代碼：G0103
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2016-01-01 至 2019-12-31
- 支持經費：46（萬元）
項目摘要
幾乎所有經濟或技術決策都涉及風險或不確定性及其度量，由於信息熵度量不確定性有獨特優勢，因此將信息熵引入到風險決策研究中，發展基於信息熵的風險決策模型及其套用很有必要。本項目旨在發展和完善將信息熵和期望效用理論結合起來的風險度量與決策模型和方法，構建更加符合決策者實際決策行為的風險決策的描述性模型和合乎理性的規範化模型；探求建立滿足公理化體系的基於信息熵的風險決策模型和方法；研究基於信息熵的風險行動的風險度量與序型度量之間的關係，研究基於信息熵的風險決策模型同隨機占優方法之間的關係等。以股票投資組合最佳化和金融風險管理等風險決策為背景，研究建立基於信息熵的投資決策和組合最佳化模型，套用於股票投資選擇和組合最佳化及其它金融風險管理中。本項目的研究意義可以利用信息熵度量不確定性的優勢，在理論上建立更加科學的風險決策的描述性模型和規範化模型，研究成果用於我國投資組合最佳化和風險管理實際。
