國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金(國聯安中債信用債指數C)

國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金是國聯安發行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：國聯安中債信用債指數C
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：基金終止
• 基金公司：國聯安
• 基金管理費：0.55%
• 首募規模：0.00億
• 託管銀行：上海浦東發展銀行股份有限公司
• 基金代碼：001525
• 成立日期：20150709
• 基金託管費：0.15%

投資目標

本基金力爭把債券資產的投資組合的平均剩餘期限控制在中債信用債總財富（3-5年）指數成分券的平均剩餘期限內，在控制信用風險的前提下，精選備選成分券及樣本外債券，將跟蹤誤差控制在一定範圍之內併力爭取得超越業績比較基準的收益。

投資範圍

本基金主要投資於債券，包括國內依法發行上市的國債、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購以及中國證監會允許基金投資的其他債券品種（但須符合中國證監會的相關規定）。此外，本基金也可投資於銀行定期存款、通知存款、大額存單等具有良好流動性的貨幣市場工具。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發。同時本基金不參與可轉換債券投資。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金將對中債信用債總財富（3-5年）指數採取抽樣複製為主、增強投資為輔的方式進行投資，通過將投資組合成分券的平均久期、信用等級結構等特徵保持在類似於中債信用債總財富（3-5年）指數成分券組合的平均久期、信用等級結構等對應特徵的水平，以求獲得與中債信用債總財富（3-5年）指數收益率高度相關的收益特性，並在此基礎上適度調整，結合數量化投資技術、個券深入研究、利率市場走勢判斷等，謀求基金投資組合在嚴格控制偏離風險及力爭獲得適度超額收益間的最佳匹配。
本基金抽樣複製組合的債券選擇，在 "平均久期盯住"、"信用等級結構盯住"等標準的基礎上，主要通過抽樣優選標的指數成分券和通過靈活選取關鍵特徵類似的非成分券進行投資組合的構建。抽樣優選標的指數成分券主要是在綜合考慮債券流動性、收益性、剩餘久期、信用等級等因素的情況下選擇對標的指數走勢影響較大且流動性較好的成分債券。靈活優選關鍵特徵類似的非成分券是當對標的指數走勢影響較大的成分債券流動性不足、價格嚴重偏離合理估值、單只成分券交易量不符合市場交易慣例等市場因素時，本基金會根據市場情況，結合經驗判斷，選取關鍵特徵和相關成分券類似的非成分券或者非成分券組合進行替代。
本基金增強投資將根據國內外巨觀經濟形勢、債券市場資金供求情況以及市場利率走勢來預測債券市場利率變化趨勢，並對各債券品種收益率、流動性、信用風險和久期進行綜合分析，評定各品種的投資價值，力求在較低風險下獲得較高組合收益。
由於本基金投資策略並非完全被動複製標的指數，本基金組合中個券權重和券種與標的指數成份券和券種間將存在一定差異。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為 12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的 20%，若《基金契約》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、由於本基金 A 類基金份額不收取銷售服務費，而 C 類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。