國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資基金是國壽安保發行的一個指數型的基金理財產品。
基本介紹
- 基金簡稱：國壽安保中證500ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：國壽安保
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：6.66億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：510560
- 成立日期：20150529
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、衍生工具（權證等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債、證券公司短期公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為完全被動式指數基金，採用完全複製法，即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金可投資其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具，包括融資融券等。
四、投資管理流程
（1）投資決策依據
有關法律、法規、基金契約以及標的指數相關規定是基金管理人運用基金財產的投資決策依據。
以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則。
（2）投資管理體制
基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。基金經理負責基金的日常投資運作，基金投資的重大事項需向投資決策委員會報告。
（3）投資管理程式
研究、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合監控與調整各環節相互協調與有機配合共同構成本基金的投資管理程式。嚴格的投資管理程式可以保證投資理念的正確執行，避免重大風險的發生。
（1）研究：基金管理人的研究部依託公司整體研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成分股公司行為等相關信息的蒐集與分析、流動性分析、誤差及其歸因分析等工作，並撰寫相關的研究報告，作為本基金投資決策的重要依據；
（2）投資決策：投資決策委員會依據研究部提供的研究報告，定期或遇重大事件時召開投資決策委員會議，對相關事項做出決策。基金經理根據投資決策委員會的決議，做出基金投資管理的日常決策；
（3）組合構建：基金經理根據標的指數和研究報告，構建組合。在追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化的前提下，基金經理可採取適當的方法，提高投資效率，降低交易成本，控制投資風險；
（4）交易執行：基金管理人的交易管理部負責本基金的具體交易執行，交易管理部同時履行一線監控的職責；
（5）投資績效評估：本基金管理人定期和不定期對本基金的投資績效進行評估，並撰寫相關報告，確認基金組合是否實現了投資預期，投資策略是否成功，並分析基金組合誤差的來源等。基金經理據此對投資策略進行總結，根據需要對投資組合進行相應調整；
（6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購贖回的現金流情況，以及基金投資績效評估結果等，對基金投資組合進行動態監控和調整，密切跟蹤標的指數。
基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下，根據環境的變化和基金實際投資的需要，有權對上述投資程式做出調整，並將調整內容在招募說明書更新時予以公告。
收益分配原則
1、本基金收益分配應遵循下列原則：
（1）本基金的每份基金份額享有同等分配權；
（2）基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人可以進行收益分配；
（3）在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；
（4）若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
（5）基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有可能使基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
（6）基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
（7）本基金收益分配採取現金分紅；
（8）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
2、基金收益分配數額的確定原則
（1）在收益評價日，基金管理人計算基金淨值增長率和標的指數同期增長率。截至收益評價日基金淨值增長率減去標的指數增長率的差額超過1%時，基金管理人可以進行收益分配。
（2）當基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，以使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則確定收益分配數額。
