經濟學家開拓了一種可以用來分析變數之間的因果的辦法,即格蘭傑因果關係檢驗。該檢驗方法為2003年諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑(Clive W. J. Granger)所開創,用於分析經濟變數之間的因果關係。
基本介紹
- 中文名:因果關係檢驗
- 作用:變數之間的因果的辦法
- 即:格蘭傑因果關係檢驗
- 開創:克萊夫·格蘭傑
定義,時間序列,
定義
經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑(Clive W. J. Granger)給因果關係的定義為“依賴於使用過去某些時點上所有信息的最佳最小二乘預測的方差。”
時間序列
在時間序列情形下,兩個經濟變數X、Y之間的格蘭傑因果關係定義為:若在包含了變數X、Y的過去信息的條件下,對變數Y的預測效果要優於只單獨由Y的過去信息對Y進行的預測效果,即變數X有助於解釋變數Y的將來變化,則認為變數X是引致變數Y的格蘭傑原因。