嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金是嘉實基金髮行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：嘉實量化阿爾法混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：嘉實基金
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：29.61億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：070017
- 成立日期：20090320
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
追求長期持續穩定高於業績比較基準的投資回報。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括：股票資產（A 股以及監管機構允許投資的其他市場的股票資產等）、衍生工具（權證等）、債券資產（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、資產支持證券、央行票據、短期融資券等）、債券回購、以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資股票指數期貨等金融衍生產品或其它品種，可以根據有關規定且和基金託管人進行協商後將其納入投資範圍，並報證監會備案。
投資策略
（一）資產配置
本基金將從巨觀面、政策面、資金面和基本面等四個角度進行綜合分析，根據市場情況靈活配置大類資產，在具備足夠多預期收益率良好的投資標的時，將優先考慮股票類資產的配置，剩餘資產將配置於債券類和現金類等大類資產上。
（二）股票投資策略
本基金以“定量投資”為主（Quantitative Investment Approach），輔以“定性投資”（Traditional Investment Approach），力爭實現穩定超額回報。
定量投資方面，本基金將依託內部自主研發的定量投資模型以及強大的資料庫系統，構建投資組合。其中，核心模型包括嘉實行業選擇模型、嘉實Alpha多因素模型以及嘉實組合最佳化器。數量小組將根據市場變化趨勢，定期或不定期地對模型進行覆核，並做相應調整，以不斷改善模型的適用性。
（三）債券投資策略
本基金的債券組合主要作為基金流動性管理的工具。
債券投資採取“自上而下”的策略，深入分析巨觀經濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以價值發現為基礎，採取以久期管理策略為主，輔以收益率曲線策略、收益率利差策略等，確定和構造能夠提供穩定收益、較高流動性的債券和貨幣市場工具組合。
（四）權證投資策略
本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
本基金將從巨觀面、政策面、資金面和基本面等四個角度進行綜合分析，根據市場情況靈活配置大類資產，在具備足夠多預期收益率良好的投資標的時，將優先考慮股票類資產的配置，剩餘資產將配置於債券類和現金類等大類資產上。
（二）股票投資策略
本基金以“定量投資”為主（Quantitative Investment Approach），輔以“定性投資”（Traditional Investment Approach），力爭實現穩定超額回報。
定量投資方面，本基金將依託內部自主研發的定量投資模型以及強大的資料庫系統，構建投資組合。其中，核心模型包括嘉實行業選擇模型、嘉實Alpha多因素模型以及嘉實組合最佳化器。數量小組將根據市場變化趨勢，定期或不定期地對模型進行覆核，並做相應調整，以不斷改善模型的適用性。
（三）債券投資策略
本基金的債券組合主要作為基金流動性管理的工具。
債券投資採取“自上而下”的策略，深入分析巨觀經濟、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以價值發現為基礎，採取以久期管理策略為主，輔以收益率曲線策略、收益率利差策略等，確定和構造能夠提供穩定收益、較高流動性的債券和貨幣市場工具組合。
（四）權證投資策略
本基金在權證投資中將對權證標的證券的基本面進行研究，結合期權定價模型和我國證券市場的交易制度估計權證價值，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空有保護的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，全年分配比例不得低於可供分配收益的30%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；選擇採取紅利再投資形式的，分紅資金將按除息日基金份額淨值轉成相應基金份額；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；選擇採取紅利再投資形式的，分紅資金將按除息日基金份額淨值轉成相應基金份額；
3、基金投資當期出現淨虧損，則不進行收益分配；
4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
5、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
6、每一基金份額享有同等分配權；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
