原理、構建與實戰

內容簡介

本書用簡單的語言解釋了複雜的、通常令交易者困惑不解的最為綜合和權威的理論——創造性和機械交易系統。無論讀者是否具有商品期貨交易經驗，都將從中受益匪淺。本書講解了：
為什麼投機性的交易無法持續。
為什麼交易虧損的比率如此之高。
為什麼一定要遵循完全機械的方法。
如何一步步地創建你自己的交易系統。
如何評估昂貴的商品交易系統。
本書可讀性極強，將告訴你如何用系統的方法去分辨什麼才是有效的系統。巴布科克花了5年時間，在10個市場上對各種交易系統進行了測試，在書中還為讀者提供了他自己創建的簡單、高效的長期系統。

圖書目錄

第1章　簡述商品交易中的難題 1
你從未真正買進或賣出任何商品 2
你是在押注價格的變動 3
槓桿效應 6
交易的成本 10
趨勢 13
交易時間框架 18
預測市場 18
成功的商品交易的3項基本原則 22
第2章　人們從事商品交易失敗的原因 23
缺乏了解 27
資金不足 30
不切實際的預期 31
缺乏耐心 32
缺乏紀律 33
厭惡高風險 34
第3章　機械式交易方法 37
第4章　機械式交易系統的創建 48
曲線匹配系統 49
非曲線匹配系統 53
系統最佳化 57
第5章　商品交易方法的測試 59
數據的時間周期 60
數據類型 62
測試的時間段 65
分段最佳化及測試 67
在不同市場測試 68
交易成本 68
測試日線數據時的特殊問題 69
評估測試結果 73
第6章　交易系統的最佳化 81
系統最佳化之圓桌會議 82
第7章　交易系統推銷簡史 107
第8章　流行交易方法的績效——參考框架 129
測試的市場 129
測試時段和數據類型 132
績效標準與方法論 132
4套流行的交易系統 134
2%轉向交易系統 140
巴布科克長線交易系統 142
第9章　進場方法 147
趨勢指標 148
擺盪指標 153
進場觸發指標 165
價格形態 171
進場概念的組合 177

第10章　設定止損的方法 181

價格（波幅）止損 184

時間止損 189

資金管理止損 192

盤中止損或收盤止損 195

轉向止損 195

第11章　出場的方法 199

盈虧平衡止損點 200

跟隨止損 202

固定及變動盈利目標 207

擺動盈利目標 213

第12章　交易系統和市場 217

系統規格 217

價格走勢對系統績效的影響 220

不同市場投資組合的交易 242

用丹尼斯期貨評級技術同時在所有市場操作 249

將交易系統用在股市 251

市場識別測驗的答案 252

第13章　創建屬於自己的交易系統 253

第14章　追隨你的交易系統 261

貪婪與恐懼 261

持續虧損的陰影 263

低估虧損的衝擊 263

交易系統在何時失敗 266

原理、構建與實戰

基本介紹

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