《南開大學經濟類系列實驗教材·實驗金融學》為“南開大學經濟類系列實驗教材”中的一本。全書共分十七章，主要介紹了股票定價模型，債券收益率計算與債券定價，債券的波動性度量，利率期限結構與收益率曲線，與保證金信用交易有關的計算，期權的BS定價及其參數關係的討論，二重期權組合的利損分析，四重期權組合的利損分析，期權現貨套利組合的利損分析，權證定價，掉期與金融期貨的定價，蒙特卡羅模擬等內容。
基本介紹
- 書名：南開大學經濟類系列實驗教材•實驗金融學
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 頁數：491頁
- 開本：16
- 定價：53.00
- 作者：周愛民 陳婷婷
- 出版日期：2008年2月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787509507094, 750950709X
- 品牌：中國經濟出版社
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《南開大學經濟類系列實驗教材·實驗金融學》內容新穎，重點突出，詳略得當，能理論聯繫實際，深入淺出，通俗易懂。
圖書目錄
第一章 Excel基礎與投資項目評價
第一節 Excel的函式與公式
第二節 Excel的數據與圖表
第三節 終值、現值與淨現值
第四節 基於內部收益率法的投資決策分析
第五節 利用金融工程改善投資決策的分析
第六節 房屋按揭現金流的實際計算
第二章 股票定價模型
第一節 股利現值定價模型
第二節 BDC股票定價模型
第三節 伯恩哈德股票定價模型(BernhardModel)
第四節 WKA股票定價模型
第五節 股票定價的逐步回歸法
第三章 債券收益率計算與債券定價
第一節 債券收益率的計算
第二節 零息債券與附息債券的定價
第三節 浮動利率債券與反向浮動利率債券定價
第四章 債券的波動性度量
第一節 久期及其計算
第二節 債券的久期分析
第三節 凸性的計算
第四節 波動性度量的指標和相關SAS函式
第五章 利率期限結構與收益率曲線
第一節 零息票債券收益率推算息票債券收益率
第二節 Matlab實現利率期限結構的計算
第三節 多項式回歸模型
第四節 多項式回歸模型的具體示例
第六章 與保證金信用交易有關的計算
第一節 背景知識
第二節 保證金買空交易
第三節 保證金賣空交易
第七章 期權的BS定價及其參數關係的討論
第一節 期權的BS定價
第二節 期權的利損曲線
第三節 期權的無盈虧點計算
第四節 期權的BS定價及其利損值與行使價格之間的關係
第五節 期權的BS定價及其利損值與其他參數之間的關係
第八章 二重期權組合的利損分析
第一節 分跨與寬跨期權組合
第二節 垂直進出差價期權組合
第三節 水平進出差價期權組合
第四節 對角進出差價期權組合
第九章 三重期權組合的利損分析
第一節 三重期權組合的背景知識
第二節 基於Excel的疊做差價期權組合分析
第三節 基於Excel的逆疊做差價期權組合分析
第四節 基於VB的疊做差價期權組合分析
第五節 基於VB的逆疊做差價期權組合分析
第十章 四重期權組合的利損分析
第一節 背景知識
第二節 基於Excel的三明治期權組合分析
第三節 基於Excel的蝶形期權組合分析
第四節 基於VB的三明治期權組合分析
第五節 基於VB的蝶形期權組合分析
第十一章 期權現貨套利組合的利損分析
第一節 上、下限期權現貨套利組合的利損分析
第二節 單、雙限期權現貨套利組合的利損分析
第三節 迴廊、逆迴廊期權現貨套利組合的利損計算
第十二章 二叉樹風險證券定價法
第一節 狀態價格定價技術
第二節 二叉樹方法為歐式期權定價
第三節 二叉樹方法為美式期權定價
第四節 二叉樹方法為債券定價(SAS)
第五節 C++實現二叉樹定價
第十三章 權證定價
第一節 背景知識
第二節 權證的定價模型
第三節 權證定價的具體示例
第四節 二叉樹模型為權證定價
第五節 修正的BS公式為權證定價
第十四章 掉期與金融期貨的定價
第一節 掉期的定價
第二節 外匯期貨的定價與避險
第三節 國債期貨的定價與避險
第四節 股指期貨的定價與避險
第十五章 EMH動態檢驗與單位根檢驗
第一節 基於Excel的動態隨機遊走模型
第二節 基於EVIEWS的動態隨機遊走模型
第三節 單位根檢驗
第四節 協整分析
第十六章 蒙特卡羅模擬
第一節 年金保險中的蒙特卡羅模擬
第二節 基於Matlab的期權定價蒙特卡羅模擬
第三節 基於Mathematica的期權定價蒙特卡羅模擬
第四節 基於EVIEWS的蒙特卡羅模擬
第十七章 幾種奇異期權的定價
第一節 背景知識
第二節 回顧期權及其定價
第三節 彩虹期權及其定價
第四節 基於Excel的複合期權定價
第五節 基於VB、Matlab和VC的複合期權定價
第一節 Excel的函式與公式
第二節 Excel的數據與圖表
第三節 終值、現值與淨現值
第四節 基於內部收益率法的投資決策分析
第五節 利用金融工程改善投資決策的分析
第六節 房屋按揭現金流的實際計算
第二章 股票定價模型
第一節 股利現值定價模型
第二節 BDC股票定價模型
第三節 伯恩哈德股票定價模型(BernhardModel)
第四節 WKA股票定價模型
第五節 股票定價的逐步回歸法
第三章 債券收益率計算與債券定價
第一節 債券收益率的計算
第二節 零息債券與附息債券的定價
第三節 浮動利率債券與反向浮動利率債券定價
第四章 債券的波動性度量
第一節 久期及其計算
第二節 債券的久期分析
第三節 凸性的計算
第四節 波動性度量的指標和相關SAS函式
第五章 利率期限結構與收益率曲線
第一節 零息票債券收益率推算息票債券收益率
第二節 Matlab實現利率期限結構的計算
第三節 多項式回歸模型
第四節 多項式回歸模型的具體示例
第六章 與保證金信用交易有關的計算
第一節 背景知識
第二節 保證金買空交易
第三節 保證金賣空交易
第七章 期權的BS定價及其參數關係的討論
第一節 期權的BS定價
第二節 期權的利損曲線
第三節 期權的無盈虧點計算
第四節 期權的BS定價及其利損值與行使價格之間的關係
第五節 期權的BS定價及其利損值與其他參數之間的關係
第八章 二重期權組合的利損分析
第一節 分跨與寬跨期權組合
第二節 垂直進出差價期權組合
第三節 水平進出差價期權組合
第四節 對角進出差價期權組合
第九章 三重期權組合的利損分析
第一節 三重期權組合的背景知識
第二節 基於Excel的疊做差價期權組合分析
第三節 基於Excel的逆疊做差價期權組合分析
第四節 基於VB的疊做差價期權組合分析
第五節 基於VB的逆疊做差價期權組合分析
第十章 四重期權組合的利損分析
第一節 背景知識
第二節 基於Excel的三明治期權組合分析
第三節 基於Excel的蝶形期權組合分析
第四節 基於VB的三明治期權組合分析
第五節 基於VB的蝶形期權組合分析
第十一章 期權現貨套利組合的利損分析
第一節 上、下限期權現貨套利組合的利損分析
第二節 單、雙限期權現貨套利組合的利損分析
第三節 迴廊、逆迴廊期權現貨套利組合的利損計算
第十二章 二叉樹風險證券定價法
第一節 狀態價格定價技術
第二節 二叉樹方法為歐式期權定價
第三節 二叉樹方法為美式期權定價
第四節 二叉樹方法為債券定價(SAS)
第五節 C++實現二叉樹定價
第十三章 權證定價
第一節 背景知識
第二節 權證的定價模型
第三節 權證定價的具體示例
第四節 二叉樹模型為權證定價
第五節 修正的BS公式為權證定價
第十四章 掉期與金融期貨的定價
第一節 掉期的定價
第二節 外匯期貨的定價與避險
第三節 國債期貨的定價與避險
第四節 股指期貨的定價與避險
第十五章 EMH動態檢驗與單位根檢驗
第一節 基於Excel的動態隨機遊走模型
第二節 基於EVIEWS的動態隨機遊走模型
第三節 單位根檢驗
第四節 協整分析
第十六章 蒙特卡羅模擬
第一節 年金保險中的蒙特卡羅模擬
第二節 基於Matlab的期權定價蒙特卡羅模擬
第三節 基於Mathematica的期權定價蒙特卡羅模擬
第四節 基於EVIEWS的蒙特卡羅模擬
第十七章 幾種奇異期權的定價
第一節 背景知識
第二節 回顧期權及其定價
第三節 彩虹期權及其定價
第四節 基於Excel的複合期權定價
第五節 基於VB、Matlab和VC的複合期權定價
