《協調市場扭曲與穩健發展雙重效應的存款保險定價研究》是依託大連理工大學,由秦學志擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：協調市場扭曲與穩健發展雙重效應的存款保險定價研究
- 依託單位：大連理工大學
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：秦學志
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
在對存款保險制度導致市場扭曲與促進銀行業穩健發展雙重效應進行分析及對差別費率的確定依據、方法、研究進展進行梳理的基礎上，指出了存款保險定價研究的若干不足：⑴ 缺乏市場扭曲導致的銀行風險變化的度量與建模手段；⑵ 對風險的傳導效應，尤其是重大金融突發事件、不同繳費模式、對產業轉型的激勵等情景或策略下的傳導效應，缺乏系統性研究；⑶ 如何調和市場扭曲與銀行業穩健發展之間的矛盾，兼顧監管部門、保險機構、銀行和存款人等各方利益，據此制定恰當的費率，幾乎未見突破性研究。為此，申請項目擬運用確定性等價方法、期權方法、資產組合模型、copula函式、模擬與實證方法和壓力測試等度量存款保險的某些市場扭曲與穩健發展效應，並通過構建使市場扭曲與銀行業穩健發展相協調的存款保險多目標定價模型，謀求使監管部門、保險機構、銀行、存款人等各方利益與風險分擔合理的、市場扭曲較小的且有利於保障銀行業穩健發展的費率體系。
結題摘要
在梳理國內外相關文獻的基礎上，針對存款保險的正負兩方面效應，進行了較深入的研究，主要研究成果包括：對影響銀行經營風險的基本因素進行了研究，為存款保險定價和風險管理奠定了基礎; 從關聯視角考察銀行經營風險，即考察了影響銀行存款保險定價的政府投資、產業結構和居民消費等巨觀因素; 建立了責任分層下考慮銀行違約關聯的存款保險定價; 基於存款保險的期權定價法，提出了一種度量存款保險的風險激勵效應的模型; 運用最小差熵原理，度量存款保險制度對銀行資產價值機率分布的影響，構造了三種情景，研究監管力度、銀行風險厭惡程度及保費支付對銀行資產價值分布的影響; 運用存款保險的期望損失定價方法和Shapley值法，建立了考慮銀行違約/破產外部效應的存款保險定價模型; 特別考察了極端風險的影響; 在構建銀行資產機率分布模型的基礎上，考察了存款保險的收益效應和風險效應; 建模並實證研究了存款保險的存款搬家效應; 度量了存款保險制度對銀行系統產生的存款穩定效應; 度量了存款保險制度對銀行系統危機期間風險傳導的抑制效應; 度量了存款保險制度對單個銀行產生的風險激勵效應; 構建了跨期存款保險定價模型,據此給出了逆周期式存款保險定價方法。發表研究論文20餘篇，培養博士10人，碩士6人。
