匯添富上證綜合指數證券投資基金是匯添富發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：匯添富上證綜合指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：匯添富
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：90.98億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：470007
- 成立日期：20090701
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採取抽樣複製方法進行指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0．35%，且年化跟蹤誤差小於6%，以實現對基準指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，主要包括上海證券交易所上市交易的所有股票、新股（如一級市場初次發行或增發）等，其中股票資產占基金資產的比例為90%－95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，投資於標的指數成份股的資產占基金資產的比例不低於80%（但因法律法規限制原因導致本基金不能投資相關股票而致使本基金不能達到上述比例的情形除外）。今後如果法律法規允許，本基金的股票投資比例可以提高到基金資產淨值的100%。
如以後法律法規及中國證監會允許基金投資其他金融工具，如股指期貨、ETF等，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，將其納入投資範圍。
如以後法律法規及中國證監會允許基金投資其他金融工具，如股指期貨、ETF等，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為被動式指數基金，原則上採用抽樣複製指數的投資策略，綜合考慮個股的總市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與上證綜合指數的相關性，主要選擇上海證券交易所上市交易的部分股票構建基金股票投資組合，並根據最佳化模型確定投資組合中的個股權重，以實現基金淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小於0．35%且年化跟蹤誤差小於6%的投資目標。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金建倉時間為3個月，3個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
（一）資產配置
本基金採用自上而下的兩層資產配置策略，首先確定基金資產在股票和現金之間的配置比例，再進一步以抽樣複製基準指數的方法，確定抽樣組合中各股票的配置比例。本基金股票資產比例原則上將不低於基金資產淨值的90%，在巨額申購贖回發生、成份股大比例分紅等情況下，管理人將在綜合考慮衝擊成本因素和跟蹤效果後，及時將股票配置比例調整至合理水平。
如果法律法規允許，本基金的股票投資比例可以提高到基金資產淨值的100%，此事項無須經基金份額持有人大會同意。
（二）抽樣股票組合構建
本基金原則上採用抽樣複製基準指數的方法，在綜合考慮個股的總市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與上證指數的相關性等因素的基礎上，採用“重點抽樣 + 分層抽樣”的方法，選擇上海交易所上市交易的部分股票構建基金的抽樣股票投資組合，並根據最佳化模型確定投資組合中的個股配置比例。
（1）股票預篩選
由於上證指數包含在上海證券交易所上市交易的所有A股和B股股票，本基金在抽樣複製時，將首先從樣本中剔除市值極小及流動性極差的股票。
（2）重點抽樣
將預篩選出來的股票，按總市值從大到小排序，逐個累加總市值，累計總市值在前80%的股票，按照其在上證綜合指數的比例進入抽樣組合。
（3）分層抽樣
對於累計總市值在後20%的股票，按照行業分類在每個行業中進行抽樣選取行業最佳化組合。
（4）確定最終抽樣組合
對於“重點抽樣 + 分層抽樣”方法得到的股票，將被用來構建本基金的最終股票抽樣組合。
針對當前上證綜合指數個股集中度較高的特點，本基金採取了“重點抽樣 + 分層抽樣”的方法對基準指數進行抽樣複製。為了能夠更好的跟蹤上證綜合指數，如果今後由於基準指數成份股結構的變化，其他抽樣複製方法將更適合對基準指數的跟蹤，本基金將做相應的變更。對於抽樣複製方法的變更，無需召開基金份額持有人大會，但本基金管理人需在方法變更前2個工作日內在至少一種指定媒體上刊登公告，並闡明變更抽樣複製方法的原因。
當成份股發生分紅、配股、增發等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業績比較基準的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或因其他原因導致無法有效複製和跟蹤基準指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，最終使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
本基金建倉時間為3個月，3個月之後本基金投資組合比例達到《基金契約》的相關規定。
（一）資產配置
本基金採用自上而下的兩層資產配置策略，首先確定基金資產在股票和現金之間的配置比例，再進一步以抽樣複製基準指數的方法，確定抽樣組合中各股票的配置比例。本基金股票資產比例原則上將不低於基金資產淨值的90%，在巨額申購贖回發生、成份股大比例分紅等情況下，管理人將在綜合考慮衝擊成本因素和跟蹤效果後，及時將股票配置比例調整至合理水平。
如果法律法規允許，本基金的股票投資比例可以提高到基金資產淨值的100%，此事項無須經基金份額持有人大會同意。
（二）抽樣股票組合構建
本基金原則上採用抽樣複製基準指數的方法，在綜合考慮個股的總市值規模、流動性、行業代表性及抽樣組合與上證指數的相關性等因素的基礎上，採用“重點抽樣 + 分層抽樣”的方法，選擇上海交易所上市交易的部分股票構建基金的抽樣股票投資組合，並根據最佳化模型確定投資組合中的個股配置比例。
（1）股票預篩選
由於上證指數包含在上海證券交易所上市交易的所有A股和B股股票，本基金在抽樣複製時，將首先從樣本中剔除市值極小及流動性極差的股票。
（2）重點抽樣
將預篩選出來的股票，按總市值從大到小排序，逐個累加總市值，累計總市值在前80%的股票，按照其在上證綜合指數的比例進入抽樣組合。
（3）分層抽樣
對於累計總市值在後20%的股票，按照行業分類在每個行業中進行抽樣選取行業最佳化組合。
（4）確定最終抽樣組合
對於“重點抽樣 + 分層抽樣”方法得到的股票，將被用來構建本基金的最終股票抽樣組合。
針對當前上證綜合指數個股集中度較高的特點，本基金採取了“重點抽樣 + 分層抽樣”的方法對基準指數進行抽樣複製。為了能夠更好的跟蹤上證綜合指數，如果今後由於基準指數成份股結構的變化，其他抽樣複製方法將更適合對基準指數的跟蹤，本基金將做相應的變更。對於抽樣複製方法的變更，無需召開基金份額持有人大會，但本基金管理人需在方法變更前2個工作日內在至少一種指定媒體上刊登公告，並闡明變更抽樣複製方法的原因。
收益分配原則
1、本基金每一基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、本基金每年收益分配次數最多為6次，每次至少將可供分配利潤的20%進行收益分配；
4、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、在符合上述基金收益分配的前提下，每年度6月和12月的最後一個交易日每份基金份額可供分配利潤超過0.02元時，至少將期末可供分配利潤的20%進行收益分配，且在收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）之後的15個工作日之內完成；
7、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3、本基金每年收益分配次數最多為6次，每次至少將可供分配利潤的20%進行收益分配；
4、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6、在符合上述基金收益分配的前提下，每年度6月和12月的最後一個交易日每份基金份額可供分配利潤超過0.02元時，至少將期末可供分配利潤的20%進行收益分配，且在收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）之後的15個工作日之內完成；
7、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
