利率預測法的具體內容
這策略要求銀行能夠準確預測未來
利率的變動，否則可能給銀行帶來巨大損失。例如銀行持有
短期證券，但未來
市場利率下降，這時證券到期，銀行不能獲得證券價格上升的好處，而投資機會也因利率下降而惡化;相反，若銀行持有長期證券但未來市場利率上升，證券價格下跌，銀行若出售長期證券會造成本金損失，若繼續持有，也會由於缺乏資金投資於新出現的高收益投資機會而造成損失。因此，除非銀行能準確預測利率變動，否則不宜採取此策略。
利率預期法要求投資者根據預測的未來利率變動，頻繁地進入證券市場進行交易，
銀行證券投資的交易成本增加。與
槓鈴策略相比，銀行要有更強的預測能力、投資經營能力和交易能力，才有可能成功運用這一方法。這種方法還可能導致銀行的短視行為，只重視短期收益而忽略了證券投資的長期收益。比如在經濟復甦階段，
短期利率處於較低水平，銀行最高經理層要求投資在長期證券上以增加當前收益，但這實際上是銀行將資金鎖定在低利率的證券上而降低了長期收益。另外，在
市場利率頻繁波動時，該方法不具有可操作性。
