《分位數回歸理論前沿及套用》是2018年9月1日經濟管理出版社出版的圖書，作者是邸俊鵬 。
基本介紹
- 中文名：分位數回歸理論前沿及套用
- 作者：邸俊鵬
- 出版社：經濟管理出版社
- ISBN：9787509660027
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《分位數回歸理論前沿及套用》致力於對分位數回歸的前沿方法，包括貝葉斯分位數估計方法、分位數雙差分方法、分位數斷點設計方法、無條件分位數回歸方法的理論，及其在量化政策評價中的套用進行探索性研究。
《分位數回歸理論前沿及套用》的特色在於採用蒙特卡洛模擬的方法做對比研究，並通過實證分析的例子來掌握貝葉斯分位數回歸和分位數處理效應方法的套用。
圖書目錄
第一章 分位數回歸基礎
第一節 分位數回歸的基本原理
第二節 分位數回歸的一般估計方法
一、單純形法（Simplex Algorithm）
二、內點法（Interior Point Method）
第三節 分位數回歸的有限樣本分布和漸近分布
一、分位數回歸的有限樣本分布
二、分位數回歸係數估計量的漸近分布
第二章 分位數回歸的貝葉斯估計
第一節 非對稱拉普拉斯分布（ALD）
第二節 貝葉斯估計方法
一、先驗分布的設定
二、後驗分布與MCMC
第三節 基於ALD的貝葉斯分位數回歸估計方法
第四節 貝葉斯分位數回歸估計方法的軟體實現
一、用泊松分布指定非對稱拉普拉斯分布
二、用二項分布指定非對稱拉普拉斯分布
第五節 尺度參數是否參數化對貝葉斯分位數回歸估計結果的影響
一、實驗設計與抽樣結果
二、結論
第六節 不同先驗設定下分位數回歸估計量性質的比較
一、實驗設計與抽樣結果
二、結論
第七節 分位數回歸估計量有效性和假設檢驗準確性的比較
一、分位數回歸估計量有效性的比較
二、分位數回歸估計量假設檢驗準確性的比較
第八節 套用研究：一種研究資本市場極端風險來源的新方法
一、資本市場風險傳染的文獻綜述
二、模型設定
三、實證分析
四、總結與啟示
第三章 離散選擇分位數回歸的貝葉斯估計
第一節 二元選擇分位數回歸的貝葉斯估計方法
一、二元選擇分位數回歸
二、基於ALD的貝葉斯二元選擇分位數回歸估計方法
第二節 不同先驗設定下二元選擇分位數回歸估計量性質的比較
第三節 不同抽樣方法對二元選擇分位數回歸估計量的影響
第四節 不同估計方法對二元選擇分位數回歸估計量的影響
第五節 刪失模型分位數回歸的貝葉斯估計方法
一、刪失模型分位數回歸的貝葉斯估計方法
二、刪失模型分位數回歸估計量有效性和假設檢驗準確性的比較
第六節 套用研究：黃金可以對沖股票市場和通貨膨脹風險嗎
一、相關文獻綜述
二、模型設定及相關說明
三、實證分析
四、結論
第四章 分位數處理效應模型及其套用
第一節 分位數雙差分模型
一、線性雙差分模型
二、非參數雙差分模型
三、非線性雙差分模型
四、分位數雙差分
第二節 套用研究：最低工資標準提升的收入效益研究
一、相關文獻綜述
二、數據處理與統計描述
三、最低工資標準提升對收入影響的實證分析
四、結論與啟示
第三節 分位數斷點回歸模型
第四節 套用研究：贏在“起跑線”？出生季與未來表現
一、出生季與未來表現：從數據出發
二、計量方法與識別策略
三、實證結果及解釋
四、結論與啟示
本節附錄
第五章 無條件分位數回歸方法及其套用
第一節 無條件分位數回歸方法
一、基於傾向得分權重的非參數UQTE估計方法
二、基於再中心化影響函式RIF的方法
三、無條件分位數處理效應的一般框架
第二節 套用研究：高等教育對消費傾向和消費結構的異質性影響
一、相關文獻綜述
二、估計方法說明和數據統計特徵描述
三、高等教育對消費傾向和消費結構影響的實證分析
四、結論和建議
第六章 幾種分位數處理效應方法的比較研究及拓展
第一節 模擬比較
第二節 實例比較
一、數據說明
二、估計方法及實證結果
三、各種處理效應的估計結果
四、結論
第三節 無條件分位數處理效應方面的研究展望
附錄
參考文獻
後記
