保險公司風險管理

內容簡介

全書內容按照風險管理實務的基本構成，即風險識別、風險評估、風險認知、風險溝通和風險管理等五個部分展開的。每個部分都強調了理論分析的重要性。特別是對相關實務概念的介紹比較注重剖析其經濟學理論意義，指出其優點和不足，儘量使讀者能知其然，也知其所以然。比如在介紹保險負債的公允價值這個概念時，書中從金融經濟學中不完備市場理論的角度給出了其實務定義的理論背景和本質意義；又如在介紹企業風險管理時，書中強調了企業風險管理和個人風險管理來源的不同在於後者是由於個人的風險規避需求，因而是在完美經濟市場中的一個概念，而前者則來自代理成本、破產成本、信息成本和稅收成本等的制約，因而是在不完美經濟市場中的一個概念。由此我們就不能在經典的資產組合理論基礎上考慮企業風險管理問題，這也就自然引出了保險企業風險管理中關鍵的資本配置的研究內容，VaR和EPD等企業風險度量方法，以及與此相關的保險監管和保險企業價值評估等各種風險管理方面的重要問題。

圖書目錄

前言1
第一篇　風險識別
第一章　風險和風險管理概述3
第一節　風險的定義3
第二節　保險公司的風險5
第三節　風險管理概述10
複習思考題17
第二篇　風險評估
第二章　壽險風險評估21
第一節　靜態生存模型21
第二節　動態生存模型27
複習思考題35

第三章　非壽險風險評估36
第一節　賠款頻率估計36
第二節　賠款額度的分布函式39
第三節　經驗費率和信度理論48
複習思考題52

第四章　利率風險評估53
第一節　利率的基本概念53
第二節　利率期限結構55
第三節　利率風險61
複習思考題72
第三篇　風險的認知和溝通
第五章　風險認知和溝通的經濟學觀點75
第一節　期望效用模型75
第二節　保險市場的經濟學理論81
複習思考題91

第六章　風險認知和溝通的心理學與社會學觀點92
第一節　理性期望效用決策的悖論92
第二節　風險的心理學視角:前景理論99
第三節　風險的社會學觀點101
複習思考題106
第四篇　風險管理
第七章　企業風險管理的理論分析109
第一節　企業風險管理的經濟學原理109
第二節　企業風險度量理論概述114
第三節　風險度量的蒙特卡羅模擬法119
複習思考題124

第八章　企業風險管理的實務研究125
第一節　傳統資產負債管理和全面風險管理125
第二節　保險公司的資本配置129
複習思考題141

第九章　保險公司的償付能力監管142
第一節　常用的保險監管制度142
第二節　最低資本的確定方法147
複習思考題158
附　錄
附錄一　《中央企業全面風險管理指引》161

附錄二　《人身保險公司全面風險管理實施指引》175

附錄三　《保險公司風險管理指引》180

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