伊藤積分公

伊藤積分公式(CItoformula)隨機積分理論的一個重要公式.設F(二，，二:,...,xn;yy}...,y;)為}n+“上的函式，關於每個二，一次連續可微，關於每個y*二次連續可微.令X川，Xcz}，.,，Xc.},'，為n個適應有限變差過程，}rcl)，}r(z)，…，}r(rn,'',’為m個半鞅，則

上面的伊藤積分公式是隨機積分理論中一個最重要的結果，它給出了半鞅的複合函式的一個微分法則.