人民幣匯率波動效應計量分析

《人民幣匯率波動效應計量分析》是2015年7月中國金融出版社出版的圖書，作者是賈凱威。

基本介紹

• 書名：人民幣匯率波動效應計量分析
• 作者：賈凱威
• 類別：金融投資
• 出版社：中國金融出版社
• 出版時間：2015年7月
• 頁數：298 頁
• 定價：55 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787504980267

內容簡介

　　《人民幣匯率波動效應計量分析》旨在對人民幣匯率波動效應進行計量分析。全書分為八個部分：第一部分為引言，包括研究背景與意義、研究思路、研究方法與工具。第二部分著重利用非線性模型研究人民幣匯率的決定，主要包括：基於LSTAR模型的購買力平價再研究、基準貨幣選擇對匯率非線性特徵的影響；基於Markov轉移模型的匯率非線性決定研究、基於狀態空間模型的人民幣匯率時變性研究。第三部分對人民幣匯率波動進行識別，著重研究其波動特徵，主要包括匯率波動的ARCH類模型識別、人民幣匯率的平穩性研究、人民幣匯率結構突變槓桿效應研究、基於Monte Carlo及自舉神經網路的匯率面板單位根檢驗等。第四部分著重研究匯率波動的物價傳遞效應，主要包括匯率影響物價水平的理論模型構建、基於遞歸VAR模型的匯率傳遞實證研究、經濟周期視角下的匯率傳遞非對稱性計量研究、基於邊限協整模型的匯率傳遞非對稱性研究、基於面板與VAR模型的BRICS匯率傳遞研究等。第五部分著重從理論與文獻綜述的角度探討匯率波動對貿易的影響機制，分為國外文獻綜述、國內文獻綜述、匯率影響貿易的實證研究等。第六部分從全國、省域及區域等多個層面研究匯率波動對經濟成長與通貨膨脹的影響，重點探討了人民幣區域有效匯率指數的構建與套用。此外，還對石油價格、匯率機制改革等因素對經濟成長與通貨膨脹的影響進行了實證研究。第七部分以遼寧省上市公司為樣本數據，在構建區域有效匯率指數並估計匯率波動的基礎上，實證研究了遼寧省上市公司對匯率波動的承受能力，深化了當前的研究。第八部分將人民幣匯率納入全球視野進行研究，著重從金融傳染的角度研究人民幣匯率變化與股票市場間的動態關聯性，分別採用了VAR—MGARCH—BEKK模型、Copula模型及馬爾科夫區制轉移模型進行了實證研究。結果表明，確實存在匯市對股市的動態傳染效應，且在低尾部的關聯性顯著大於高尾部的關聯性。

圖書目錄

引言

0.1選題背景與意義

0.2研究思路

0.3研究方法與工具

1人民幣匯率決定再研究：非線性視角

1.1人民幣購買力平價非線性調整再研究：LSTAR還是ESTAR？

1.1.1國內外文獻綜述

1.1.2購買力平價PPP與平滑轉移自回歸模型STAR

1.1.3長期購買力平價非線性調整的實證研究

1.1.4小結

1.2基準貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎？——來自美元、英鎊與日元的證據

1.2.1引言

1.2.2模型與方法

1.2.3實證分析

1.2.4小結

1.3人民幣匯率非線性決定實證研究：來自Markov Switching的證據

1.3.1引言與文獻綜述

1.3.2匯率決定理論模型構建

1.3.3兩區制Markov—Switching計量模型構建

1.3.4數據與估計程式

1.3.5估計結果分析

1.3.6小結

1.4基於狀態空間模型的人民幣匯率非線性決定實證研究：基於擴展的貨幣模型

1.4.1計量模型設定與變數選取

1.4.2實證分析

1.4.3小結

2匯率波動識別與特徵計量分析

2.1匯率波動識別研究

2.1.1ARCH類模型

2.1.2AR模型識別、估計與檢驗

2.1.3小結

2.2人民幣匯率平穩性特徵分析

2.2.1文獻綜述

2.2.2理論與方法

2.2.3實證分析

2.2.4小結

2.3結構突變與人民幣匯率波動槓桿效應

2.3.1方法與模型

2.3.2實證分析

2.3.3小結

2.4基於自舉神經網路的面板單位根檢驗：方法及套用

2.4.1引言

2.4.2自舉檢驗

2.4.3Monte Carlo實驗

2.4.4一個簡單套用：購買力平價理論的檢驗

2.4.5小結

3匯率波動的物價傳遞效應

3.1匯率傳遞影響物價水平的理論模型

3.1.1基於Devereux和Yetman（2008）的修正模型：一個簡單的進口商模型

3.1.2匯率傳遞與通貨膨脹函式關係推導

3.2基於遞歸VAR模型的研究

3.2.1問題的提出

3.2.2文獻綜述

3.2.3模型設計及估計方法——協整、誤差修正及遞歸VAR

3.2.4實證研究

3.2.5小結

3.3經濟周期視角下人民幣匯率傳遞非對稱性計量研究

3.3.1引言

3.3.2文獻綜述

3.3.3匯率傳遞效應研究：第一階段

3.3.4匯率傳遞第二階段研究

3.3.5兩個階段的累積影響

3.3.6小結

3.4基於邊限協整檢驗的匯率傳遞非對稱性研究

3.4.1引言

3.4.2非對稱匯率傳遞：理論爭論與文獻簡析

3.4.3模型設計

3.4.4實證研究

3.4.5小結

3.5新興經濟體匯率傳遞計量分析——基於金磚五國（BRICS）的面板及VAR分析

3.5.1引言

3.5.2文獻綜述

3.5.3研究方案設計與模型構建

3.5.4實證分析

3.5.5小結

4匯率波動的貿易效應研究

4.1匯率與國際貿易（經濟成長）：國外文獻綜述

4.1.1匯率波動與貿易

4.1.2匯率失調與貿易

4.1.3小結

4.2匯率與貿易：國內文獻綜述

4.2.1全國層面的研究

4.2.2關於主要貿易夥伴的研究

4.2.3關於產業或產品層面的研究

4.2.4小結

4.3人民幣匯率波動對進出口貿易的影響分析：全國視角

4.3.1基於人民幣實際有效匯率的匯率波動測度

4.3.2匯率波動對我國進出口貿易影響的計量分析

5匯率機制改革的區域經濟成長及通貨膨脹效應研究

5.1全國視角

5.1.1引言及文獻綜述

5.1.2匯率變化影響產出及物價水平的理論模型構建

5.1.3計量經濟模型的構建

5.1.4實證分析

5.1.5小結

5.2省域視角

5.2.1人民幣區域實際有效匯率指數的構建

5.2.2區域實際有效匯率波動率的估計

5.2.3匯率、匯率波動率影響經濟發展與通貨膨脹的理論模型構建：機制與原理

5.2.4區域實際有效匯率、區域經濟成長及區域通貨膨脹率：基於省際面板的實證分析

5.2.5小結

5.3基於遼寧瀋陽、大連及12個地級市的研究

5.3.1模型設定

5.3.2指標與數據選擇

5.3.3面板單位根檢驗及協整檢驗

5.3.4基於面板數據的實證分析

5.3.5小結

5.4石油價格與匯率波動的經濟成長效應研究

5.4.1匯率及石油價格波動現狀分析

5.4.2文獻綜述

5.4.3研究架構設計

5.4.4實證分析

5.4.5小結

……

6企業對匯率波動承受能力分析：基於遼寧上市公司的研究

7我國股票市場與外匯市場關聯性（傳染性）研究

參考文獻

後記