中銀滬深300等權重指數證券投資基金(LOF)是中銀基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：中銀滬深300等權重指數LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：中銀基金
- 基金管理費：0.75%
- 首募規模：14.91億
- 託管銀行：招商銀行股份有限公司
- 基金代碼：163821
- 成立日期：20120517
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金為指數型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數相似的回報。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300等權重指數的成份股及備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他證券品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為被動式股票指數基金，採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金力求基金淨值收益率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
1. 資產配置策略
為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於滬深300等權重指數成份股和備選成份股。除股票以外的其他資產占基金資產的比例為5%-10%，其中權證的投資比例不超過基金資產淨值的3%，現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
2. 股票投資策略
本基金採取完全複製法構建股票指數組合，即按照滬深300等權重指數成份股及權重構建指數投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
本基金在建倉期內，按照滬深300等權重指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可採取適當的方法降低買入成本。當遇到以下情況時，本基金管理人可以根據市場的具體情況，對指數投資部分進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制：
●預期標的指數成份股將調整；
●標的指數成份股發生配股、增發、分紅等行為；
●指數成份股出現停牌限制、流動性問題等情況；
●其他影響指數複製的因素。
本基金採取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行日常的監控與管理，其中，跟蹤誤差為核心監控指標，跟蹤偏離度為輔助監控指標。基金管理人將建立事後跟蹤誤差監控體系，實施嚴格的事後跟蹤誤差管理，同時通過對組合事前跟蹤誤差的估計與分解獲取有效的降低跟蹤誤差的組合調整方法，以求有效控制投資組合相對於業績基準的偏離風險。
本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使基金淨值增長率與業績比較基準增長率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
3.債券投資策略
本基金將根據國內外巨觀經濟形勢、債券市場資金供求情況以及市場利率走勢來預測債券市場利率變化趨勢，並對各債券品種收益率、流動性、信用風險和久期進行綜合分析，評定各品種的投資價值，同時著重考慮基金的流動性管理需要，主要選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
1. 資產配置策略
為實現緊密跟蹤標的指數的投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於滬深300等權重指數成份股和備選成份股。除股票以外的其他資產占基金資產的比例為5%-10%，其中權證的投資比例不超過基金資產淨值的3%，現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
2. 股票投資策略
本基金採取完全複製法構建股票指數組合，即按照滬深300等權重指數成份股及權重構建指數投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
本基金在建倉期內，按照滬深300等權重指數各成份股的基準權重對其逐步買入，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金可採取適當的方法降低買入成本。當遇到以下情況時，本基金管理人可以根據市場的具體情況，對指數投資部分進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制：
●預期標的指數成份股將調整；
●標的指數成份股發生配股、增發、分紅等行為；
●指數成份股出現停牌限制、流動性問題等情況；
●其他影響指數複製的因素。
本基金採取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行日常的監控與管理，其中，跟蹤誤差為核心監控指標，跟蹤偏離度為輔助監控指標。基金管理人將建立事後跟蹤誤差監控體系，實施嚴格的事後跟蹤誤差管理，同時通過對組合事前跟蹤誤差的估計與分解獲取有效的降低跟蹤誤差的組合調整方法，以求有效控制投資組合相對於業績基準的偏離風險。
本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使基金淨值增長率與業績比較基準增長率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
3.債券投資策略
本基金將根據國內外巨觀經濟形勢、債券市場資金供求情況以及市場利率走勢來預測債券市場利率變化趨勢，並對各債券品種收益率、流動性、信用風險和久期進行綜合分析，評定各品種的投資價值，同時著重考慮基金的流動性管理需要，主要選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1.本基金的每一基金份額享有同等收益分配權；
2.基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值
3.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4.基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
5.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額。
法律、法規或監管機構另有規定的，基金管理人在履行適當程式後，將對上述基金收益分配政策進行調整。
1.本基金的每一基金份額享有同等收益分配權；
2.基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值
3.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的20%；
4.基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現金分紅的方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
5.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額。
法律、法規或監管機構另有規定的，基金管理人在履行適當程式後，將對上述基金收益分配政策進行調整。
