《中級計量經濟學》，作者孫敬水，由上海財經大學出版社於2009出版。本書較為系統地介紹了計量經濟學的主要理論、方法、最新進展，尤其是20世紀80年代以來重要的和最新的研究成果，並將它們納入一個完整、清晰的體系之中。《中級計量經濟學》不僅介紹了建模的技術和方法，而且闡述了其理論背景，在數學描述方面適當淡化，以講清楚方法、思路為目標，不做大量的推導和證明，重點放在如何運用各種計量經濟方法對實際經濟問題進行分析、建模、預測、模擬等實際操作上。
基本介紹
- 書名：中級計量經濟學
- 作者：孫敬水
- ISBN：9787564203825
- 定價：33.00 元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間： 2009年
- 開本：16
內容簡介,目錄,
內容簡介
為便於讀者學習和理解，《中級計量經濟學》在相關各章中給出了案例分析，案例大多數是編者在實踐中運用的實例和國內外的經典實例，並基於計量經濟學軟體EViews解決實際經濟問題，具有很強的可操作性。《中級計量經濟學》以中級水平為主，以實用性、繼承性和前瞻性為主要特色。全書共分9章。第1章闡述多元回歸分析的基本內容及套用問題；第2章至第5章介紹異方差性、自相關性、多重共線性、虛擬變數、模型設定誤差、變數觀測誤差以及隨機解釋變數等計量經濟問題及其解決方法；第6章和第8章闡述滯後變數模型和聯立方程模型；第7章重點闡述時間序列分析，主要涉及ADF檢驗、Johansen協整檢驗、Granger因果關係檢驗、ARIMA模型、向量自回歸模型、協整理論與向量誤差修正模型；第9章介紹面板數據模型及其套用。
目錄
1.2多元線性回歸模型的檢驗
1.3多元線性回歸模型的預測
1.4非線性回歸模型
1.5受約束回歸
1.6案例分析
第2章異方差性
2.1異方差性及其產生的原因
2.2異方差性的影響
2.3異方差性的檢驗
2.4異方差性的解決方法
2.5案例分析
第3章自相關性
3.1自相關性及其產生的原因
3.2自相關性的影響
3.3自相關性的檢驗
3.4自相關性的解決方法
3.5案例分析
第4章多重共線性
4.1多重共線性及其產生的原因
4.2多重共線性的影響
4.3多重共線性的檢驗
4.4多重共線性的解決方法
4.5案例分析
第5章單方程回歸模型的幾個專題
5.1虛擬變數
5.2模型的設定誤差
5.3模型變數的觀測誤差
5.4隨機解釋變數
第6章滯後變數模型
6.1滯後變數模型的基本概念
6.2有限分布滯後模型
6.3幾何分布滯後模型
6.4自回歸模型的估計
6.5案例分析
第7章時間序列分析
7.1時間序列的基本概念
7.2時間序列的平穩性檢驗
7.3ARIMA模型
7.4協整與誤差修正模型
7.5Granger因果關係檢驗
7.6向量自回歸模型
7.7Johansen協整檢驗
7.8向量誤差修正模型
7.9案例分析
第8章聯立方程模型
8.1聯立方程模型的基本概念
8.2聯立方程模型的識別
8.3聯立方程模型的估計
8.4聯立方程模型的檢驗
8.5案例分析
第9章面板數據模型
9.1面板數據模型概述
9.2模型形式設定檢驗
9.3變截距模型
9.4變係數模型
9.5案例分析
參考文獻
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