《中國金融體制改革焦點問題研究》是2003年1月出版的圖書，作者是王光偉。
基本介紹
- 書名：中國金融體制改革焦點問題研究
- 作者：王光偉
- ISBN：309-03486-4/F.759
- 頁數：360頁
- 定價：38.00元
- 出版時間：2003年1月
- 裝幀：平裝
- 字數：403千字
書籍信息,內容簡介,圖書目錄,
書籍信息
定價： | 38.00元 | 頁數： | 360頁 |
ISBN： | ISBN7-309-03486-4/F.759 | 字數： | 403千字 |
開本： | 18 開 | 裝幀： | 平裝 |
內容簡介
本書共分四篇，即第一篇通貨緊縮與金融深化，第二篇證券市場的發展與風險管理，第三篇銀行業發展與風險管理，第四篇資本流動與金融安全，對中國金融體制改革的焦點作了系統的、深入的、細緻的剖析，並針對實際情況，提出了適合國情的建議。
本書可供各大專院校經濟、金融等專業的師生閱讀，也可作為金融領域的理論和實際工作者不可或缺的參考書。
本書可供各大專院校經濟、金融等專業的師生閱讀，也可作為金融領域的理論和實際工作者不可或缺的參考書。
圖書目錄
第一篇 通貨緊縮與金融深化
第一章 通貨緊縮理論與案例
一、理論背景
（－）通貨緊縮的一般理論
（二）對我國通貨緊縮的爭論
（三）國外對通貨緊縮典型案例的研究
二、通貨緊縮定義的界定
第二章 通貨緊縮與金融運行
一、中國通貨緊縮的表現
二、中國通貨緊縮產生的金融原因
（一）通貨緊縮產生的金融背景
（二）貨幣供給相對不足是通貨緊縮產生的深層次原因
三、通貨緊縮與金融運行
（一）通貨緊縮的危害
（二）通貨緊縮與中國的金融機構
第三章 金融深化理論與中國實踐
一、金融深化和發展理論概述
二、中國金融發展的成就與現狀
三、有中國特色的金融深化之路
（一）國際性金融深化條件下的中國金融改革方向
（二）適合國情的金融深化之路
第四章 緩解通貨緊縮的具體金融深化措施
一、中國政府的財政貨幣政策與金融體制改革
（一）銀行信用傳導途徑
（二）金融市場傳導途徑
（三）消費信貸途徑
（四）外匯市場
二、金融深化過程中的金融安全措施
（－）狹義的金融安全措施
（二）金融安全的外部環境建設
第二篇 證券市場發展與風險管理
第五章 我國股票市場風險的實證分析
一、股票市場風險的一般描述
（一）股票市場風險的種類
（二）股票投資風險的評估
二、我國股市系統風險分析
（一）經濟周期與股市的走勢
（二）中國股市行情的性質
三、股市風險結構的實證分析
（－）單指數模型在深圳股市套用的前提
（二）利用因子分析模型對單指數模型在深圳股市套用檢驗的結果
（三）上海股票市場風險分析
第六章 主要市場參與者的風險分析與防範
一、金融監管者的風險分析與防範
（一）管理層調控股市的主要政策工具
（二）政策監管系統風險的消減
二、證券公司的風險分析與防範
（一）股票發行定價應漸趨合理
（二）配股的風險防範
三、保險公司的風險分析與防範
（一）保險資金入市的規模和特點
（二）保險資金“入市”的內部風險監管
四、基金管理公司的風險分析與防範
（一）基金管理公司現狀分析
（二）證券投資基金的規範化運作與風險控制
第七章 新世紀中國股市展望與風險預測及防範
一、主要金融創新的發展與風險防範
（一）股指期貨的開展與風險防範
（二）網路交易的流行
二、“入世”對中國證券業衝擊的分析
（一）潛在的衝擊
（二）對潛在衝擊的辯證分析
第三篇 銀行業發展與風險管理
第八章我國銀行業發展的主要問題
一、不良資產及資本金結構問題
（一）國有商業銀行的不良資產問題
（二）國有商業銀行的資本金結構問題
二、我國銀行業務的開拓與銀行經營效率
（一）銀行業務的混業經營趨勢
（二）表外業務與銀行經營效率
三、僵化的利率及對我國銀行業的改革建議
（一）僵化的利率及其影響
（二）對中國銀行業體制改革的政策思考
第九章 利率市場化機制的建立及影響
一、利率與貨幣供應量
（一）利率體系
（二）基準利率與貨幣供應的內生性和外生性
（三）貨幣供給實現機制與央行的利率調節
（四）利率——貨幣政策調節目標
二、利率市場化對各主體的影響
（一）對政府主體的影響
（二）對非政府主體的影響
三、利率與消費和投資
（一）利率與消費和投資關係的理論基礎
（二）利率與消費的實證分析
（三）利率與投資的實證分析
四、利率市場化模式的討論
五、實證分析的附錄
第十章 商業銀行利率風險的影響、成因及管理髮展
一、利率風險及其對商業銀行經營的影響
（一）商業銀行面臨的金融風險種類
（二）利率風險與其他金融風險之間的關係
（三）利率風險對銀行業的影響
二、商業銀行利率風險成因分析
（一）巨觀金融環境和貨幣政策的改變
（二）商業銀行面臨日益激烈的競爭
（三）商業銀行自身業務的變化
（四）199O年代中期以來西方主要貨幣利率走勢變化
三、當前國際銀行業利率風險管理的特點和新發展
（一）利率風險度量技術日益複雜
（二）利率衍生工具的重要性不斷增強
（三 注重市場風險管理
（四）出現全面風險管理趨勢
（五）利率風險成為金融當局風險監管的有機組成部分
第十一章 商業銀行利率風險管理理論分析
一、利率期限結構理論
（一）利率期限結構理論概述
（二）傳統利率期限結構理論分析與比較
（三）利率衍生證券定價方法分析
（四）新型利率期限結構模型比較
（五）利率期限結構模型在利率風險管理中的套用
二、資產負債管理理論和風險管理理論
（一）資產負債管理理論的演變及主要特點分析
（二）資產負債管理與利率風險管理之間的關係
（三）資產證券化在商業銀行資產負債管理中的作用
第十二章 西方商業銀行利率風險度量方法比較
一、商業銀行利率風險識別
（一）重新定價風險
（二）收益曲線風險
（三）基差風險
（四）期權性（Optionality）風險
二、一般利率風險度量技術分析
（一）敏感性缺口分析法
（二）存續期分析
三、新型利率風險度量技術——模擬分析
（一）模擬分析方法的基本框架
（二）模擬技術在度量和管理期權性利率風險中的套用
模型
（三）VaR方法在利率風險度量中的套用
（四）對模擬分析方法的評價
四、對不同利率風險度量技術的評價
（一）衡量利率風險度量系統優劣的標準
（二）三種度量方法比較分析
第十三章 西方商業銀行利率風險管理方法比較
一、資產負債管理
（一）敏感性缺口管理
（二）存續期缺口管理
（三）敏感性缺口管理和存續期缺口管理比較
二、利用利率衍生工具控制利率風險
（一）對稱性收益工具在利率風險管理中的套用
（二）不對稱性收益工具在利率風險管理中的套用
三、對不同利率風險管理方法和手段的評價
（一）選擇利率風險管理工具的原則
（二）保值方案有效性評價
第十四章 建立我國商業銀行利率風險管理系統的構想
一、西方商業銀行利率風險管理理論和實踐對我國的啟示
（一）利率風險不僅僅是“重新定價風險”
（二）始終將風險管理作為商業銀行經營管理的核心
（三）注重對利率期限結構的研究
（四）全能銀行比專業銀行在風險管理上有更大的靈活性
（五）表外業務工具不僅僅是銀行增加收入的來源，而且是重要的利率風險管理工具
（六）完整的基礎數據和信息是利率風險度量模型的基礎
二、我國商業銀行利率險管理體系的構想
（一）利率風險度量系統
（二）利率風險管理系統
三、實現上述構想的條件分析
（一）積極穩妥地推進利率市場化改革
（二）取消分業管理限制
（三）完善金融監管制度
第十五章 當前我國商業銀行利率風險分析
一、當前我國商業銀行利率風險的表現
（一）我國商業銀行的利率風險更多地體現為制度性風險
（二）政策導向加劇存款分流，增加銀行吸存難度，使銀行存款面臨較大的利率風險
（三）“存差”和“惜貸”現象使我國銀行實際利差收入下降
（四）利率風險與信用風險交織在一起，使我國商業銀行，尤其是國有商業銀行金融風險加大
二、我國商業銀行利率風險的成因分析
（一）利率管理體制高度集中統一
（二）分業經營使銀行缺乏有效的利率風險分散機制
（三）我國商業銀行資產負債結構單一，不利於有效地分散風險
（四）缺乏必要的保值工具
三、現階段我國商業銀行利率風險管理對策建議
（一）實行資產多元化以分散風險
（二）加強負債管理，拓寬融資渠道
（三）採取措施、增加非利息收入，提高銀行整體盈利水平
（四）加快現代化信息系統建設
（五）契約行為約束
第四篇 資本流動與金融安全
第十六章 中國的貨幣替代問題
一、貨幣替代概述
二、貨幣替代的理論模型
（一）貨幣服務的生產函式理論
（二）貨幣需求的邊際效用理論
（三）貨幣需求的資產組合理論
（四）貨幣的預防需求理論
（五）對貨幣替代理論模型的簡要評價
三、中國貨幣替代的理論假說
（一）國民收入水平
（二）國內外短期利率水平差異
（三）政府的儲備偏好與儲備水平
（四 人民幣的匯率預期
（五）通貨膨脹預期
（六）財政貨幣政策的不穩定性
（七）金融開放與金融創新
（八）政策性、制度性等隨機擾動因素
四、中國貨幣替代的現狀及其巨觀經濟影響
（一）中國貨幣替代的程度、類型和特點
（二）貨幣替代對匯率和資本項目影響
（三）貨幣替代對中國財政、貨幣政策的影響
（四）貨幣替代對總財富、總需求和國際收支的影響
第十七章 中國的外資流入
一、中國金融資本總量的變化：由短缺到過剩
（一）中國國內資本總量的積累
（二）中國吸收的國外資本總量
（三）金融資源配置中的制度扭曲與中國金融資本的相對過剩
二、外資效率外資效應與中國產業結構的調整升級
（一）有關利用外資經典理論的概述
（二）中國利用外資的合理規模與效率評價
（三）外資結構調整和中國產業結構的轉換升級
第十八章 中國的資本外逃問題
一、資本外逃的概念和中國的特殊性
（一）資本外逃的概念
（二）轉軌時期中國資本外逃的特殊性
二、中國資本外逃的動因、現狀和影響
（一）中國資本外逃的動因和外逃渠道
（二）資本外逃的計量方法與中國資本外逃的現狀
（三）中國資本外逃的巨觀經濟影響
參考文獻
後記
第一章 通貨緊縮理論與案例
一、理論背景
（－）通貨緊縮的一般理論
（二）對我國通貨緊縮的爭論
（三）國外對通貨緊縮典型案例的研究
二、通貨緊縮定義的界定
第二章 通貨緊縮與金融運行
一、中國通貨緊縮的表現
二、中國通貨緊縮產生的金融原因
（一）通貨緊縮產生的金融背景
（二）貨幣供給相對不足是通貨緊縮產生的深層次原因
三、通貨緊縮與金融運行
（一）通貨緊縮的危害
（二）通貨緊縮與中國的金融機構
第三章 金融深化理論與中國實踐
一、金融深化和發展理論概述
二、中國金融發展的成就與現狀
三、有中國特色的金融深化之路
（一）國際性金融深化條件下的中國金融改革方向
（二）適合國情的金融深化之路
第四章 緩解通貨緊縮的具體金融深化措施
一、中國政府的財政貨幣政策與金融體制改革
（一）銀行信用傳導途徑
（二）金融市場傳導途徑
（三）消費信貸途徑
（四）外匯市場
二、金融深化過程中的金融安全措施
（－）狹義的金融安全措施
（二）金融安全的外部環境建設
第二篇 證券市場發展與風險管理
第五章 我國股票市場風險的實證分析
一、股票市場風險的一般描述
（一）股票市場風險的種類
（二）股票投資風險的評估
二、我國股市系統風險分析
（一）經濟周期與股市的走勢
（二）中國股市行情的性質
三、股市風險結構的實證分析
（－）單指數模型在深圳股市套用的前提
（二）利用因子分析模型對單指數模型在深圳股市套用檢驗的結果
（三）上海股票市場風險分析
第六章 主要市場參與者的風險分析與防範
一、金融監管者的風險分析與防範
（一）管理層調控股市的主要政策工具
（二）政策監管系統風險的消減
二、證券公司的風險分析與防範
（一）股票發行定價應漸趨合理
（二）配股的風險防範
三、保險公司的風險分析與防範
（一）保險資金入市的規模和特點
（二）保險資金“入市”的內部風險監管
四、基金管理公司的風險分析與防範
（一）基金管理公司現狀分析
（二）證券投資基金的規範化運作與風險控制
第七章 新世紀中國股市展望與風險預測及防範
一、主要金融創新的發展與風險防範
（一）股指期貨的開展與風險防範
（二）網路交易的流行
二、“入世”對中國證券業衝擊的分析
（一）潛在的衝擊
（二）對潛在衝擊的辯證分析
第三篇 銀行業發展與風險管理
第八章我國銀行業發展的主要問題
一、不良資產及資本金結構問題
（一）國有商業銀行的不良資產問題
（二）國有商業銀行的資本金結構問題
二、我國銀行業務的開拓與銀行經營效率
（一）銀行業務的混業經營趨勢
（二）表外業務與銀行經營效率
三、僵化的利率及對我國銀行業的改革建議
（一）僵化的利率及其影響
（二）對中國銀行業體制改革的政策思考
第九章 利率市場化機制的建立及影響
一、利率與貨幣供應量
（一）利率體系
（二）基準利率與貨幣供應的內生性和外生性
（三）貨幣供給實現機制與央行的利率調節
（四）利率——貨幣政策調節目標
二、利率市場化對各主體的影響
（一）對政府主體的影響
（二）對非政府主體的影響
三、利率與消費和投資
（一）利率與消費和投資關係的理論基礎
（二）利率與消費的實證分析
（三）利率與投資的實證分析
四、利率市場化模式的討論
五、實證分析的附錄
第十章 商業銀行利率風險的影響、成因及管理髮展
一、利率風險及其對商業銀行經營的影響
（一）商業銀行面臨的金融風險種類
（二）利率風險與其他金融風險之間的關係
（三）利率風險對銀行業的影響
二、商業銀行利率風險成因分析
（一）巨觀金融環境和貨幣政策的改變
（二）商業銀行面臨日益激烈的競爭
（三）商業銀行自身業務的變化
（四）199O年代中期以來西方主要貨幣利率走勢變化
三、當前國際銀行業利率風險管理的特點和新發展
（一）利率風險度量技術日益複雜
（二）利率衍生工具的重要性不斷增強
（三 注重市場風險管理
（四）出現全面風險管理趨勢
（五）利率風險成為金融當局風險監管的有機組成部分
第十一章 商業銀行利率風險管理理論分析
一、利率期限結構理論
（一）利率期限結構理論概述
（二）傳統利率期限結構理論分析與比較
（三）利率衍生證券定價方法分析
（四）新型利率期限結構模型比較
（五）利率期限結構模型在利率風險管理中的套用
二、資產負債管理理論和風險管理理論
（一）資產負債管理理論的演變及主要特點分析
（二）資產負債管理與利率風險管理之間的關係
（三）資產證券化在商業銀行資產負債管理中的作用
第十二章 西方商業銀行利率風險度量方法比較
一、商業銀行利率風險識別
（一）重新定價風險
（二）收益曲線風險
（三）基差風險
（四）期權性（Optionality）風險
二、一般利率風險度量技術分析
（一）敏感性缺口分析法
（二）存續期分析
三、新型利率風險度量技術——模擬分析
（一）模擬分析方法的基本框架
（二）模擬技術在度量和管理期權性利率風險中的套用
模型
（三）VaR方法在利率風險度量中的套用
（四）對模擬分析方法的評價
四、對不同利率風險度量技術的評價
（一）衡量利率風險度量系統優劣的標準
（二）三種度量方法比較分析
第十三章 西方商業銀行利率風險管理方法比較
一、資產負債管理
（一）敏感性缺口管理
（二）存續期缺口管理
（三）敏感性缺口管理和存續期缺口管理比較
二、利用利率衍生工具控制利率風險
（一）對稱性收益工具在利率風險管理中的套用
（二）不對稱性收益工具在利率風險管理中的套用
三、對不同利率風險管理方法和手段的評價
（一）選擇利率風險管理工具的原則
（二）保值方案有效性評價
第十四章 建立我國商業銀行利率風險管理系統的構想
一、西方商業銀行利率風險管理理論和實踐對我國的啟示
（一）利率風險不僅僅是“重新定價風險”
（二）始終將風險管理作為商業銀行經營管理的核心
（三）注重對利率期限結構的研究
（四）全能銀行比專業銀行在風險管理上有更大的靈活性
（五）表外業務工具不僅僅是銀行增加收入的來源，而且是重要的利率風險管理工具
（六）完整的基礎數據和信息是利率風險度量模型的基礎
二、我國商業銀行利率險管理體系的構想
（一）利率風險度量系統
（二）利率風險管理系統
三、實現上述構想的條件分析
（一）積極穩妥地推進利率市場化改革
（二）取消分業管理限制
（三）完善金融監管制度
第十五章 當前我國商業銀行利率風險分析
一、當前我國商業銀行利率風險的表現
（一）我國商業銀行的利率風險更多地體現為制度性風險
（二）政策導向加劇存款分流，增加銀行吸存難度，使銀行存款面臨較大的利率風險
（三）“存差”和“惜貸”現象使我國銀行實際利差收入下降
（四）利率風險與信用風險交織在一起，使我國商業銀行，尤其是國有商業銀行金融風險加大
二、我國商業銀行利率風險的成因分析
（一）利率管理體制高度集中統一
（二）分業經營使銀行缺乏有效的利率風險分散機制
（三）我國商業銀行資產負債結構單一，不利於有效地分散風險
（四）缺乏必要的保值工具
三、現階段我國商業銀行利率風險管理對策建議
（一）實行資產多元化以分散風險
（二）加強負債管理，拓寬融資渠道
（三）採取措施、增加非利息收入，提高銀行整體盈利水平
（四）加快現代化信息系統建設
（五）契約行為約束
第四篇 資本流動與金融安全
第十六章 中國的貨幣替代問題
一、貨幣替代概述
二、貨幣替代的理論模型
（一）貨幣服務的生產函式理論
（二）貨幣需求的邊際效用理論
（三）貨幣需求的資產組合理論
（四）貨幣的預防需求理論
（五）對貨幣替代理論模型的簡要評價
三、中國貨幣替代的理論假說
（一）國民收入水平
（二）國內外短期利率水平差異
（三）政府的儲備偏好與儲備水平
（四 人民幣的匯率預期
（五）通貨膨脹預期
（六）財政貨幣政策的不穩定性
（七）金融開放與金融創新
（八）政策性、制度性等隨機擾動因素
四、中國貨幣替代的現狀及其巨觀經濟影響
（一）中國貨幣替代的程度、類型和特點
（二）貨幣替代對匯率和資本項目影響
（三）貨幣替代對中國財政、貨幣政策的影響
（四）貨幣替代對總財富、總需求和國際收支的影響
第十七章 中國的外資流入
一、中國金融資本總量的變化：由短缺到過剩
（一）中國國內資本總量的積累
（二）中國吸收的國外資本總量
（三）金融資源配置中的制度扭曲與中國金融資本的相對過剩
二、外資效率外資效應與中國產業結構的調整升級
（一）有關利用外資經典理論的概述
（二）中國利用外資的合理規模與效率評價
（三）外資結構調整和中國產業結構的轉換升級
第十八章 中國的資本外逃問題
一、資本外逃的概念和中國的特殊性
（一）資本外逃的概念
（二）轉軌時期中國資本外逃的特殊性
二、中國資本外逃的動因、現狀和影響
（一）中國資本外逃的動因和外逃渠道
（二）資本外逃的計量方法與中國資本外逃的現狀
（三）中國資本外逃的巨觀經濟影響
參考文獻
後記
