《中國匯市和股市的關係研究 : 基於分形長記憶模型》是2013年科學出版社出版的圖書，作者是曹廣喜。
基本介紹
- 中文名：中國匯市和股市的關係研究 : 基於分形長記憶模型
- 作者：曹廣喜
- 類別：經濟學
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2013年
- ISBN：9787030382559
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書在綜合利用R/S分析、改進的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法對我國匯市和股市收益率的長記憶性進行檢驗的基礎上，在引入長記憶參數的情況下，推廣TVP-VAR和TVP-R模型，構建分形長記憶動態VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型，並基於此模型實證分析我國匯市和股市的關係。同時，為了得到比較穩健的結論，本書還建立長記憶VAR-（BEKK）MVGARCH模型，引入金融物理中最新發展的MF-DCCA方法，對我國匯市和股市關係進行深入比較分析。
圖書目錄
前言
第1章 匯市和股市關係的理論分析
第2章 中國匯市和股市收益率的長記憶性分析
第3章 基於長記憶VAR模型的實證分析
第4章 長記憶動態VAR模型及其實證分析：中國匯市、股市、利率市場
第5章 中國匯市和股市間的時變衝擊影響研究：中國匯市、中國股市、美國股市
第6章 中國匯市和股市間的多重消除趨勢相關性分析
第7章 人民幣匯率彈性調整對我國匯市與股市關係的影響：基於長記憶VAR-（BEKK）MV-ARCH模型
第8章 雙長記憶GARCH族模型的預測能力比較研究
參考文獻
附錄 向量分整時間序列的非線性協整方法
後記
