中國匯市和股市的關係研究——基於分形長記憶模型


		曹廣喜著
		科學出版社		2013年8月出版
		定價：49.00		語種：中文
		標準書號：978-7-03-038255-9		裝幀：平裝
		版本：第一版		開本：B5
		責任編輯：伍宏發曾佳佳		字數：205千字
		讀者對象：本科以上文化程度		頁數：153
		書類：		冊/包：
		編輯部：社會科學分社
		附註：

內容簡介

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本書在綜合利用R/S分析、改進的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法對我國匯市和股市收益率的長記憶性進行檢驗的基礎上，在引入長記憶參數的情況下，推廣TVP-VAR和TVP-R模型，構建分形長記憶動態VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型，並基於此模型實證分析我國匯市和股市的關係。同時，為了得到比較穩健的結論，本書還建立長記憶VAR-（BEKK）MVGARCH模型，引入金融物理中最新發展的MF-DCCA方法，對我國匯市和股市關係進行深入比較分析。實證結果基本一致，均表明：一方面我國匯市和股市關係的長記憶性具有顯著的時變特徵；另一方面，人民幣匯率彈性政策調整雖然沒有改變我國匯市和股市間相關性較弱的總體特徵，但具有短期衝擊影響，且長期來看人民幣升值並不是我國股市波動的不利因素。此外，還利用雙長記憶GARCH族模型對中國匯市和股市的VaR值進行預測。本書所構建的長記憶動態VAR模型對於其他金融時間序列間的相關性分析具有借鑑作用，有一定的學術推廣價值。
本書可供相關領域科研工作者、投資分析從業者、大學教師、研究生和高年級的金融及相關專業本科生參考。

中國匯市和股市的關係研究——基於分形長記憶模型

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