《中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究》是2017年7月經濟管理出版社出版的圖書，作者是王琳。
基本介紹
- 中文名：中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究
- 作者：王琳
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2017年7月
- 定價：68 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509650301
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
銀行系統健康穩定的發展直接關係到金融市場甚至是整個經濟體系的正常運行。無論是1929年美國經濟蕭條還是2008年以雷曼兄弟破產為導火索的美國次貸危機，以及近幾十年爆發的大大小小的金融危機或是財務困境，都是銀行體系風險不斷積累、集中爆發、快速傳染的結果。2008年美國次貸危機後，關於金融風險的研究很多都集中在美國金融市場，特別關注影子銀行體系。但是在中國，商業銀行體系在金融市場中還是占據著核心地位。目前，中國銀行業正處於加快轉型發展的關鍵時期，金融創新不斷深化，銀行系統也呈現出交易複雜化、交易對手多樣化、產品業務同質化、信貸業務表外化及關聯性高度化等特徵，這些變化使銀行系統性風險不斷積累、加深和擴大。只有對銀行系統性風險深入研究，全面評價銀行系統性風險，才能找到應對之策進行有效監管。
《中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究》在定量分析的基礎上，綜合考慮了上市銀行多方面特徵，將銀行分為了兩類，對我國14家上市銀行進行聚類並以此為基礎分析銀行收益率的波動特徵。對我國上市銀行的波動特徵進行了全面系統的研究，包括對單家銀行的收益率波動情況進行研究，對銀行波動性的研究能幫助我們識別上市銀行的波動特徵及對其他銀行的影響程度，為銀行的風險監管提供系統性的定量方法支撐。運用非對稱的DCC-GARCH模型對銀行間的動態相關關係進行非對稱性檢驗，基於銀行間的相關關係建立了銀行系統實時的風險預警因子。引入了Markov區制轉換模型對我國股市周期性的轉變和風險狀態的階段性變遷進行識別和分析，確定我國市場行情持續的時間和轉變可能性。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景和研究意義
第二節 核心概念界定
第三節 國內外文獻綜述
第四節 研究內容與方法
第五節 擬解決的關鍵問題、主要創新和不足
第六節 基本結構與技術路線
第二章 銀行系統性風險非對稱性研究的理論基礎
第一節 金融市場波動率理論基礎
第二節 波動非對稱性的相關理論
第三節 銀行系統性風險非對稱性研究的理論脈絡
第四節 小結
第三章 銀行系統性風險非對稱性研究的模型方法
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第四章 不同類別上市銀行風險特徵及發展狀況分析
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第五章 中國上市銀行波動非對稱性研究
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第六章 中國上市銀行非對稱相關性研究
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第七章 基於市場結構特徵的銀行系統性風險非對稱性研究
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第八章 基於銀行系統性風險非對稱性的金融監管研究
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第九章 研究結論與展望
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