上證市值百強交易型開放式指數證券投資基金是長盛基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：長盛上證市值百強ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：基金終止
- 基金公司：長盛基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：6.23億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：510700
- 成立日期：20130424
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金跟蹤投資標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現與標的指數表現相一致的長期收益。
投資範圍
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，指數化投資比例即投資於指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，如因標的指數成份股調整、基金份額申購贖回清單內現金替代、現金差額、基金規模或市場變化等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於部分非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、一級市場股票（包括首次公開發行或增發）、債券資產、回購、銀行存款、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合法律法規或監管機構的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人經與基金託管人協商一致後，可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人經與基金託管人協商一致後，可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。
投資策略
1、股票投資策略
本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況（如流動性不足等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
2、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。基金管理人將基於對國內外巨觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
3、權證投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則對權證進行投資，即根據權證合理價值與其市場價格間的差幅即"估值差價"以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
4、投資決策依據
有關法律、法規、基金契約以及標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
5、投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責做出有關標的指數重大調整的應對決策、基金組合重大調整的決策，以及其他單項投資的重大決策。基金經理負責做出日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、組合調整及基金每日申購贖回清單的編制等決策。
本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況（如流動性不足等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。
2、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。基金管理人將基於對國內外巨觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
3、權證投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則對權證進行投資，即根據權證合理價值與其市場價格間的差幅即"估值差價"以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
4、投資決策依據
有關法律、法規、基金契約以及標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依據。
5、投資管理體制
本基金管理人實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責做出有關標的指數重大調整的應對決策、基金組合重大調整的決策，以及其他單項投資的重大決策。基金經理負責做出日常標的指數跟蹤維護過程中的組合構建、組合調整及基金每日申購贖回清單的編制等決策。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金分紅方式；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低於期末可供分配利潤的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利潤為基準計算。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
4、當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；
5、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低於期末可供分配利潤的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利潤為基準計算。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配；
4、當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；
5、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
