SPSA

SPSA（同步擾動隨機逼近算法），英文Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation首字母的縮寫，是Spall於1987年根據Kiefer-Wolforwitz隨機逼近算法改進而成，通過估計目標函式的梯度信息來逐漸逼近最優解。

基本介紹

• 中文名：同步擾動隨機逼近算法
• 外文名：Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation
• 所屬學科：計算機科學
• 英文縮寫：SPSA

在每次梯度逼近中只利用了兩個目標慨烏訂函式估墓擔計值，與籃催妹刪最佳化問題的維數無關熱府炒，從而大大減少了用於估計梯度信息的目標函式的測量次數，因此SPSA算法常用於解決高維估舉洪問題以及大規模隨機系統的優酷局白榜婚茅贈化。